這個不是collar麼 -C+P 怎麼老師說 是ris reversal 還是說兩個東西是差不多的
為什麼看跌implied volatility 要short OTM call和ITM put？ 這個long short怎麼判斷的？ 用OTM call和ITM put我明白 但l/s怎麼判斷
為什麼老師說這裡theta都是小於0？沒懂 謝謝
老師好 這個forward的market to market value計算盯市價值不是二級內(nèi)容嗎 請問老師三級還考嗎？我感覺衍生好多內(nèi)容都是二級的 這些計算題 除了有新增部分的新知識點 老的內(nèi)容 學過的計算題 比如這個盯市，currency swap 固定換固定 三級還考嗎？還有后邊的carry trade 這都是二級的重點計算啊 當時都學了n遍了 這三級再考一遍？
delta是0.5時為At the money，這個概念能否解釋一下？
老師好 這個currency swap 里面的兩種 “cross currency”和“synthetic”是不是現(xiàn)在都不要求計算了？
還是第二題，collar本來就帶有underlying，spread不帶，按這個問法，到底什么情況要計算underlying，什么時候不計算？
老師好，請講解一下Derivatives科目百題，Case 4: Declan的Q1，謝謝。（特別是我不太理解The EUR-USD cross-currency basis swap is quoted at –20 bps.中，-20bps應該如何使用）。
老師好，請問百題Derivatives科目，Case2，Q4，為什么用（detla + gamma），即(0.67 + 0.042)和(0.28+0.036) 分別代表什么？
F X Swap要掌握嘛 這一部分知識在哪里呢
老師好 這里的BPVHR 算出來不是整數(shù)的時候 是四舍五入嗎？
有點沒明白 是一開始做空100萬GBP 現(xiàn)在跌了7 所以只剩3了？ 所以要買回來7？ 是么？因為跌了的7現(xiàn)在是多余的hedge？不需要那么多hedge？ 這個買回來7是為了平倉是么？
對于swap：股利、投票權(quán)都還在股票原持有人
這個futures是2月后就平倉掉了嗎？那他怎么鎖定后面3個月bridge loan的利率呢？
為什么這里每個bp是25美元？
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