金程問(wèn)答
練習(xí)冊(cè)下冊(cè)P10 2016年Q3的B問(wèn) 答案在large-cap style這寫(xiě)的是large-cap growth的weight（=85%）但是我是把large cap growth+value加起來(lái)，說(shuō)這一比例從90%降到了63%，這樣可以嗎？
課后題14題，為什么holding-based也會(huì)被影響？
課后題15，不是factor timing 而且是diversified的組合，為啥答案選C而不是B
課后題第三題，value trap的是哪個(gè)？這個(gè)沒(méi)有做題思路
請(qǐng)問(wèn)表格第二行是什么意思 covariance 這行
請(qǐng)問(wèn)機(jī)考, 要寫(xiě)公式alpha beta 等這些符號(hào)或者字母下標(biāo)，電腦上怎么打
為什么不選optimization呢
老師這個(gè)答案里說(shuō)即使return小于risk free rate，information ratio也有可能是正的，那說(shuō)明計(jì)算IR的benchmark return小于risk free rate？什么情況下benchmark return會(huì)小于risk free rate呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目的兩點(diǎn)原因只能寫(xiě)P/B和EPS么？long term earnings growth rate和average market captilization of stocks也和benchmark差很多，能作為判斷是contrarian的理由么？
對(duì)這個(gè)題我感覺(jué)基本不知道在干什么，老師能解釋說(shuō)明一下么，謝謝
老師，在reading25種的風(fēng)險(xiǎn)的限制因素有一種是這個(gè)： The portfolio must have a weighted average capitalization less than 75% of that of the index. 這個(gè)是什么樣的一種限制條件？
C股票為什么不能是Contrarian investing ？
老師，Equity的2014年真題Q3，A問(wèn)的答案是equity的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？我在原版書(shū)沒(méi)有找到
老師，Equity真題2016年Q3的B問(wèn)，為什么答案中return-based的原因是因?yàn)闄?quán)重分配，這不是holding-based的理由嗎
第一題的market factor被作為了benchmark而第二題的market factor又作為風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)算CV，想問(wèn)一下第一題那里market為什么默認(rèn)變成了benchmark？怎么判斷它什么時(shí)候要被列入計(jì)算什么時(shí)候不用列入計(jì)算？
程寶問(wèn)答
