百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 6: Daenerys Targaryen，第三題。這個題不太明白leverage factor=2的運用，這個leverage factor是什么意思呢？為什么是這樣代入公式的呢？
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 5: McMorris，第四題。這里不太明白為什么risk 1和2是針對growth而risk 3是針對value呢？
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 4: Sonera Endowment fund，第三題，為什么equal weighted而不是price weighted會偏向小盤股呢？
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 1: William Pugh,第六題，為什么activist investors take a stake of less than 10%呢？
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 1: William Pugh，第一題。這題不太明白為什么是分層抽樣的方法呢？這里說return factor之間不相關(guān)不是用多元回歸的方法嗎？那不就是建模的方法，是opitimization嗎？
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 4: Sonera Endowment fund，第二題。style box是什么？為什么style box需要holding data呢？
3題，我不理解的是，既然是完全復制，那么指數(shù)中constituent數(shù)量增加不應該導致tracking error 上升??？反正都full-replication了，無論多少個，反正就是一模一樣完全復制啊
老師，請您解釋一下9題。其實我就沒看懂
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 2: Bobby Sarkar，第二題。請問老師short extension是怎樣的操作呢？
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 2: Bobby Sarkar，第一題。老師能解釋下value-weighted具體是怎么算的嗎？為什么會偏向large cap stocks呢？而且為什么會self-rebalance呢？
第一張圖老師說量化模型可以預測未來，第二個張圖題目又說量化模型不能預測未來，那量化模型到底能不能預測未來？
請問factor base方法屬于fundmental 還是quantitative？這里搞混了，分不清
我想請教7題note5，投資級債券跟股指期貨，肯定相關(guān)性小于1?。?
老師，這題為什么不選fundB, securities數(shù)量越多，cost不是越多嗎
老師，這道題Tokra考慮了12month increase in stock growth,為什么答案說沒有考慮growth
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