Reading 25原版書課后題第15題答案錯(cuò)了吧？因?yàn)樵闹幸蟮氖恰癰uild a diversified portfolio”, 所以preferred portfolio management approach應(yīng)該是systematic的吧
老師，權(quán)益中的passive factor-based strategies 和 active factor-based strategies的本質(zhì)區(qū)別是什么？
老師，reading 23的原版書的example 2，361頁沒有看懂，請(qǐng)老師講解下？
老師，reading25的基礎(chǔ)課程的126頁的例題中表格的左邊那一列表頭描述是不是有問題，如果是第一行不應(yīng)該是資產(chǎn)的權(quán)重，那么如果是因子的話，就是相關(guān)系數(shù)嗎？
老師，reading 25的基礎(chǔ)課程課件中的第122頁的這段話，如何理解？
老師，原版書reading25的第289頁的example 4的C 客戶，為什么是discretionary的方法，題目說了采取了量化分析和經(jīng)濟(jì)模型，那部應(yīng)該是systematic的方法嗎？還有在對(duì)concentrate 的判斷上，答案說是factor集中，security 分散，這是怎么得到的？
Active 下的statistical arbitrage 和pairs trading 這兩個(gè)策略有什么不同
老師，原版書的reading 25 的第482頁，有一段話，對(duì)fee的描述，為什么active 小的組合fee是更大的呢？
在reading 25中 480頁對(duì)于active risk的原版書有四句話，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋下： ■ high net exposure to a risk factor will lead to a high level of active risk, irrespec- tive of the level of idiosyncratic risk; ■ if the factor exposure is fully neutralized, the active risk will be entirely attributed to Active Share; ■ the active risk attributed to Active Share will be smaller if the number of securi- ties is large and/or average idiosyncratic risk is small; and ■ the level of active risk will rise with an increase in factor and idiosyncratic vola- tility
原版書reading 25 的exhibit2的這個(gè)表格如何理解？原文說因?yàn)閟ize的系數(shù)是-0.16，所以判斷是大盤股，負(fù)數(shù)不應(yīng)該是小盤股嗎？
原版書reading 24 的第18題，為什么是B不是C?
原版書Reading 24課后題第2個(gè)的A選項(xiàng)，為什么是with a value orientation within sectors? 因?yàn)樵闹杏袑憽皊trong growth potential”
老師，EQUITY的R25原版書課后題第15題為什么不是選b?題目中說Chen does not engage in factor timing，這不是bottom-up量化的特征嗎
老師，Equity的R24原版書課后題的第五題，為什么選C？我覺得Tokra關(guān)注的三項(xiàng)metrics都權(quán)重都高于Index，應(yīng)該是與自己declared style一致的
老師，Equity的R23原版書課后題第7題，答案沒有看懂，可以解釋一下嗎？
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