Q 34，第一步買2.5milUSD明白了，但第二步為什么需要同時開新的fwd？
官網(wǎng)mock題A， Question 9第39題，我是根據(jù)gamma值選出來的，gamma最大，是ATM的狀態(tài)，所以profit最大，這樣考慮可以么？
這里的Q21、Q22，真題中這類題多不多啊？描述起來真復(fù)雜
什么時候的BPV SWAP要除以100，什么時候不除啊
Q17，題中沒有說韓元交易量小，有資本管制，為什么還是NDF？
Q16，B中的交易成本為什么不是手續(xù)費？期貨的手續(xù)費一般比現(xiàn)貨高吧？
Q16，期貨比現(xiàn)貨的流動性好么？這是一定的么？
Q19，covered call和protective put的breakeven price為什么等于期初的初始投資？
Q9，買12月的call，為什么不是預(yù)計12月之后漲？
Q8，bear spread中的call和put的高和低，不理解
Reading 10第17題提到了NDF，NDF是不是就是默認long USD的？long NDF position具體是怎么操作的？
在volatility smile中對于foreign currency options，為什么在ITM put和OTM call中implied volatility 比較大？怎么理解呢？
請問老師，波動率交易時，題中給出的voliatility 是方差還是標準差，如何判斷？
第五題minimum variance hedge 求解沒懂 NP怎么算也沒懂
這里分母上為什么是110250？就是CTD的金額這里。為什么110.25要先除以100？
程寶問答
金程問答