百題，第6個case，第5題，為啥我這種思路不對啊？
basis的定義是什么 要不然不知道要這么做這題
描述1不是很理解，描述2 中是不是不論長期還是短期預(yù)測力度都不大，還是長期預(yù)測不準，但是短期有預(yù)測力度？
老師好，第三答案，說trade deficit with euro-based countries had continued to decline ，貿(mào)易逆差下降不是代表出口更多嘛？出口更多都是以貨幣應(yīng)該升值
像Q3這種題目，如何判斷這個option是針對本幣的還是外幣的
請問這里如何理解，第一問方法中l(wèi)ong VIX future 為什么contango 就會虧，contango 是長期比短期高，說明未來波動會漲？我們 long 了vix 未來應(yīng)該會賺啊 第二問short put vixfutuer 應(yīng)該也是看多波動啊，VIX future 是看多波動 ,put vix future 就是看空波動，然后short put vixfuture 就是看多
C選項的下半句話不理解
NDF的結(jié)算用的是發(fā)達國家貨幣，non-controlled currency 代表哪一種
這個題不是很理解
risk-reversal strategy是指什么？怎么構(gòu)建的？
選項里的the stock + call portfolio指的是short stock+long call option 嗎？選項A 應(yīng)該怎么說才對
Q1好像是一個二級知識點，還會再三級考一次嗎？
basisrisk的定義是什么？老師說只要金融資產(chǎn)和工具不一樣就是basisrisk，可是這個不是crossrisk?
答案解析中forward rate of 104.15怎么來的？currency swap basis不應(yīng)該是106.12-106.85=-0.73嗎？總的解題思路也說一下
這個題不理解答案意思
程寶問答
金程問答