金程問(wèn)答
什么是roundding問(wèn)題？
期貨的beta為什么等于1？
不懂這道題
為什么利率低是forwardpremium？麻煩再仔細(xì)講一下，忘了。
CTD的BPV計(jì)算時(shí)為什么要用139·56除以100呢？
是第一個(gè)圖是long seagull 圖三是short seagull吧？中間的bullish和bearish又是啥 哪里講了？
short_EUR_forward,等于買(mǎi)入SEK，賣(mài)出EUR，然后forward呈contango趨勢(shì)，那買(mǎi)回的時(shí)候不應(yīng)該要花更多錢(qián)么？為啥就是正的roll_yield呢？
為什么固定的久期大？
官網(wǎng)Wendy Manetti Case Scenario的如下題目，s-c的話(huà)，構(gòu)建的delta=1-0.51=0.49啊，為啥short forward不是980？
官網(wǎng)Wendy Manetti Case Scenario的如下題目，covered call，行權(quán)價(jià)是140，那如果價(jià)格到130，這個(gè)call應(yīng)該不會(huì)被行權(quán)啊，為啥還會(huì)有sale price？
老師好，請(qǐng)問(wèn)derivative R10 example 4，答案沒(méi)有看懂，比如Q1的1.6%，1.3%是哪里來(lái)的，Q2，是2.5%是哪里來(lái)的。其次，Q1他說(shuō)hedge long GBP exposure，是不是擔(dān)心他上漲？那current spot 12.4610，六個(gè)月forward rate 12.6550，為什么答案是hedge？同理Q2也沒(méi)看太懂。 麻煩老師講一下這個(gè)example吧，非常感謝！
If I long the base/quote currency futures, which currency do I long?
4. 外幣的債券為什么更應(yīng)該全部對(duì)沖？
買(mǎi)賣(mài)期貨比買(mǎi)賣(mài)underlying stock成本低，為什么？
右上角綠色標(biāo)注，利率上升，為什么futures下降？
程寶問(wèn)答
