Market value risk is a concern with fixed rate, 這里的fixed rate是收固還是支固？
Q6不太明白，請進一步解釋
這里說外匯資產波動不恒大，價格不平滑。那為什么還可以volatility smile？
不懂這頁
這頁PPT不懂
reading 10 Q35
報價
reading 10 Q18
百題case6的第三題，我的這樣理解對嗎？ 貨幣對是FC/DC，擔心DC升值，F(xiàn)C貶值，從風險角度來看需要long call option ，從成本角度，ATM 的call 費用低于OTM的call，所以排除C選項。后面為了消除組合對外幣的下行風險，A.選項做不到，需要short一個put，所以選B，這樣做題思路對嗎？還是有其他的理解方式？
百題case5的第四題，怎么理解？這里的波動率回歸是從波動率微笑回歸到歷史常態(tài).波動率skew嗎？所采用策略是risk reversal的反策略？
怎么理解 short straddle的delta？
那條老師紅色標注的線為什么是C+P而不是等于C等于P呢？
不明白為什么做多付期權費，做空賺期權費？
這個題到底要問什么？然后兩次short forward表示不一樣的東西？
不懂這里，delta是什么意思？然后這個取值也不懂
程寶問答
金程問答
