為什么說currency overlay只有當外匯阿爾法與組合內(nèi)其他資產(chǎn)是低相關(guān)性時候才能增加價值，高相關(guān)性一樣可以呀 高相關(guān)性只是說會放大波動，但是不影響增加價值呀？
計算 FTSE IDX futures contracts 本金應(yīng)該是10m，S&P 500 E-mini futures contracts的本金應(yīng)該是8m呀，解答怎么是反過來？
百題C3Q4說圖上這個也是對的，但MVHR不是應(yīng)該是β的概念嗎？correlation（ρ）難道和β是類似的某種關(guān)系？
麻煩老師解釋下為什么價內(nèi)期權(quán)臨近到期時delta=1?按定義期權(quán)價格的改變帶來的股票價格的改變，那快到期時應(yīng)該不能帶來改變，那應(yīng)該是0？
這個roll yield中（f-s）/s指哪些數(shù)，第二層意思匯率后續(xù)變化帶來的影響指對沖三個月再簽三個月的影響嗎？不懂。
roll yield具體指什么，指在3月結(jié)束了什么？另外升水f大于s指的是站在0時刻，f（t）價格與0時刻的s比還是和t時刻的s比？
老師，這題未來美元是上漲的，選項B我賣掉了一個未來上漲的東西，未來又要買回來，不是應(yīng)該虧錢嗎？
global mega
老師，圖片的第一句話，同樣金額的一個forward contract不能effective hedge外匯風(fēng)險呢？
這里為什么put價格高，put的隱含波動率也會變高呢？
第4題，原本中提到LargePositions在新西蘭和澳大利亞的包裝公司，這里能判斷出來一定是多頭的頭寸嘛？另外說這兩個貨幣與美元的匯率的相關(guān)性很高，就肯定是同方向變化的嘛？能否再解釋選項B較差對沖
這里的70和80是如何算出來的呢？沒太理解為什么delta會隨著shares的變化而變化
34題能不能把完整的勘誤截個圖放出來，只有現(xiàn)在的兩個匯率信息看不太懂
在收益歸因分析里面，對于交叉項的貢獻是算一半，為什么方框里的部分沒有除以2呢？
這一題買賣的是美元，美元應(yīng)該作為base currency放在分母上，為什么不調(diào)整外匯的表示方式呢？直接這樣計算跟調(diào)整外匯方式的計算結(jié)果好像不一樣呢。
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金程問答