金程問(wèn)答
百題中的equity的case1 ，第1問(wèn)，為什么選擇C?題目說(shuō)采取的這個(gè)方法是假設(shè)解釋股票收益的factor的是不相關(guān)的，這不應(yīng)該用optimization的方法嗎？為什么是stratified sampling的方法呢？
協(xié)會(huì)官網(wǎng)有個(gè)題目，是說(shuō)c國(guó)家更一體化 所以要投資這個(gè)國(guó)家，答案標(biāo)顏色部分沒(méi)看懂？
想問(wèn)下，identify and exploit out of favor factor 是指找到一個(gè)不受歡迎的因子，也就是說(shuō)找到一個(gè)不太經(jīng)常用到的因子的意思嗎？
請(qǐng)問(wèn)unrewarded factor是指不能帶來(lái)正收益呢，還是說(shuō)不能帶來(lái)持久的正收益？
R24原版書(shū)后習(xí)題13小題，這里的current price ratio是指什么？為什么pair trading要滿足這三個(gè)條件？
R22原版書(shū)后習(xí)題第6小題，是基金還是投的項(xiàng)目有利益沖突？還是雙方都有？
R22原版書(shū)后習(xí)題第6小題，是基金還是投的項(xiàng)目有利益沖突？還是雙方都有？
上課的時(shí)候洪老師不是說(shuō) Factorweighting就是配置能力，alphaskill是選股能力嘛？這道題從描述看應(yīng)該講的是配置能力不是選股能力呀，最接近的應(yīng)該是C選項(xiàng)呢
請(qǐng)問(wèn)下權(quán)益case1文章第二段最后一句“……assume that the factors used to explain stock return are uncorrelated”是什么意思呢
equity 2018 B: 如何能從ESG，governance這些點(diǎn)看出discretionary？這些也是bottom up的原因，這樣不重復(fù)嗎
老師，有一個(gè)問(wèn)題我不理解，我作為一個(gè)普通基金經(jīng)理被動(dòng)投資跟蹤指數(shù)我還需要自己去構(gòu)建一個(gè)Benchmark index？我難道不是直接跟蹤某個(gè)市場(chǎng)上已有的和最適合我的指數(shù)？
老師，這里調(diào)成份股的方法就是之前講的Buffering和Packeting嗎？
老師好，最近復(fù)習(xí)原版書(shū)后習(xí)題。對(duì)于基金經(jīng)理投資收益的獎(jiǎng)勵(lì)，不同章節(jié)貌似對(duì)這部分的叫法不同。在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)那一章的最后一個(gè)案例，統(tǒng)一叫做management fee；在權(quán)益一章叫做performance或者incentive，而管理費(fèi)另算。
這個(gè)頭寸如果是net的話 是不是0
Among the funds shown in Exhibit 2, which one is most likely managed using a diversified multi-factor investor approach? 這個(gè)策略我記得是high active share 然后moderate active risk 沒(méi)看明白圖中三個(gè)因素表述
程寶問(wèn)答
