第5題，為什么說P/B高就不符合？文章中未說想要低的P/B呀
第18題，為啥選協(xié)方差大的？不是關(guān)聯(lián)性越小，分散程度越高，風(fēng)險(xiǎn)越低嗎？
positive screening說是正面的篩選，即表弟股票背后的公司符合ESG的要求，就多投資。而Impact investing，說是如果標(biāo)的股票背后的公司對(duì)社會(huì)或環(huán)境有正面影響，就多投資。這二者都是投資那些ESG做的好的公司，如何區(qū)分
equity 真題的2016年的case 3 的第c問，麻煩老師講解下？ （選擇基金經(jīng)理）
equity 真題的2016年的case3的B問，題目要證明風(fēng)格偏離了大盤，但是沒有偏離價(jià)值，在從holding-based的方法那里看，是低配了前四分之一，高配了前四分之三，這個(gè)是怎么說明沒有偏離大盤的呢？
Equity中case2 q2中有short extension strategy，課件里是long extension，請(qǐng)問這兩個(gè)是一個(gè)東西嗎？
筆記中l(wèi)ong_only 好處第二條是對(duì)投資能力要求更低，補(bǔ)充里面是對(duì)投資要求能力更高，請(qǐng)問到底是高還是低呢？
第18題，AZ Industrial is trading at a high P/B relative to the industry average, which is contrary to relative value and suggests that the relative value approach was not the basis for Sardar’s buy recommendation. 是不是意味著P/B ratio 越低越好？
老師，能講講factor based和按市值加權(quán)的聯(lián)系和區(qū)別嗎，有好幾個(gè)case都問到了這個(gè)點(diǎn)。
這道題目為什么不選B要選A。另外一幅圖上是其它考生在官網(wǎng)的提問，我也有類似的問題，我感覺題目中index methodlogies應(yīng)該就是按市值加權(quán)、等權(quán)重、按價(jià)格和按基本面加權(quán)四類，為什么會(huì)選factor-based
第14題，0.55%只是超過無風(fēng)險(xiǎn)的收益，為啥不用加上0.33%？答案寫的是真實(shí)收益減掉后面那些，0.55%不是真實(shí)收益吧。
Reading25的課后題里，第六題可以理解為第一筆交易中兩支股票權(quán)重的改變不會(huì)影響active risk嗎？ 第7題答案里說Although the active weights of particular securities did change between the initial position and the new position, the total absolute active weights did not change. 這個(gè)不是active share減少了1%嗎
老師，這里為什么同樣規(guī)模的基金，股票數(shù)量少的成本反而高？這個(gè)怎么理解呢？
老師，這里從哪里看出來是return oriented的呢？
在ss10里這部分，不是說long-only portfolio 的beta值加總應(yīng)該為1嗎？這個(gè)例子的beta值加總大于1了，是錯(cuò)了嗎
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