老師這道題從講義上公式角度怎么理解呢？
老師 想問下 為什么這里空頭頭寸對應(yīng)的是active return？
老師想問下倒數(shù)第二點怎么理解，可以說持股數(shù)量越少然后active share越高 然后導(dǎo)致active risk越高嗎？
老師，我想問下，股票這里的Factor based strategy 與資產(chǎn)配置那邊的factor based 在risk factor concentrated 這個點是相反的嗎？我記得資產(chǎn)配置那里是說因子模型能解決傳統(tǒng)方法里overlapping risk factor。而這個題答案說因子模型會風(fēng)險因子集中
在ppt第94頁中。return-based style analysis，書上寫用fund return對style index進(jìn)行回歸時，要求各項sloping coefficient總和為1，而網(wǎng)課中老師舉例并沒有使得各項的sloping coefficient總和為1，請問考試的時候應(yīng)該以什么為準(zhǔn)呢
老師，股票書本398頁、成長性投資者less concerned P/e p/b 這些，但成長性因子不是也關(guān)注這些嗎； 所以growth investor 和 growth factor關(guān)注的東西不同，他兩含義不同？
真題2018年的題目的第四問，問這個組合的active share and the active risk的變化，答案解析中都是從集中度的角度分析，想要得分的話，這兩個小問應(yīng)該怎么回答？
我想確認(rèn)一下，自上而下和自下而上的方法都屬于fundamental approach嗎？那factor based屬于quantitative approach，但是和自上而下和自下而上無關(guān)了是嗎？ 謝謝
我想確認(rèn)一下，自上而下和自下而上的方法都屬于fundamental approach嗎？那factor based屬于quantitative approach，但是和自上而下和自下而上無關(guān)了是嗎？ 謝謝
老師，麻煩問下，這里的short squeeze ，對手方不斷得抬高股價也是要付出很大成本的吧？會不會因此也出現(xiàn)虧損？
Merger arbitrage 左尾風(fēng)險 ，和正偏是一樣的嗎？為什么是左尾風(fēng)險啊
管理期貨策略通常顯示正偏，說明危機(jī)時更能賺錢，邏輯是怎么樣的？
2009 C 這四種投資風(fēng)格的特點分別是什么，能否歸類一下？
2014 B 為什么是 market-oriented？
2016 C 買現(xiàn)貨不行嗎？
程寶問答
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