這里的unlit venues 是啥意思
這里的building block 是指啥
老師，pairs trading為什么選擇pair 1？正常pair不應該是一個outperforming一個underperforming，然而第一對都是aboveaverage
PPT115頁這個公式，藍神筆記上的“注意”中說到，可以做到增加active share而不增加active risk。我理解對于量化經(jīng)理而言，只要能控制好factor risk的β，個股的權重相對benchmark出現(xiàn)怎樣的active share都沒關系（根號內(nèi)的第一項可以不受active shares的變化影響），但是只要active shares增大，根號中后面那一項σe就會增大呀，那整個active risk(σRa)不就增大了么？為什么說可以不“被”增加？（難道說這只是對于量化經(jīng)理而言的？因為對于量化經(jīng)理而言，σe這一項是0？）
老師，這頁ppt上active share=0.5，意味著50% of portfolio is identical to that of benchmark…這句話怎么理解啊
老師，請問這里的i-￡e是不是就等于真題里的Roptimal=the target for the short-term interest rate? 在題目中是不是統(tǒng)一為這種陳述？是不是也可以說成target real policy rate?或其他什么？
老師，請問這里的i-￡e是不是就等于真題里的Roptimal=the target for the short-term interest rate? 在題目中是不是統(tǒng)一為這種陳述？是不是也可以說成target real policy rate?或其他什么？
您好，請問既然指定了地域行業(yè)，為什么要選擇size/style分類？謝謝 Equity Investment Universe A portfolio manager is initiating a new fund that seeks to invest in the Chinese robotics industry, which is experiencing rapidly accelerating earnings，the portfolio manager wants to select an approach to segment the equity universe. Recommend which segmentation approach would be most appropriate Solution: Based on his desired strategy to invest in companies with rapidly accelerating (growing) earnings, the portfolio manager would most likely segment his equity universe by size/style.
老師，貨幣政策影響短期INFL，財政政策影響長期Real rate，這兩者為什么可以直接相加?。康贸鰜淼拿x利率指的是長期還是短期利率？
老師，這里討論的收益率曲線變動的四種情況指的是名義收益率曲線還是實際收益率曲線？
請問一下在Monongahela Ap里面，alpha skills ，position sizing, rewarded factor weightings有什么區(qū)別？老師能不能具體舉一個例子。
老師請問，在產(chǎn)生超額收益的三個building blocks中，為什么 factor timing是屬于alpha skills 而不是reward factors？
題干中說的是passive factor based momentum策略，這個策略的意思是把動量作為一個因子么？如果C改成，overweight最近股價漲的好的股票，是否對？
active share不太理解，主動管理的基準是啥？
R24第十二題，lookahead bias，這個概念結合這道題幫忙講講，謝謝
程寶問答
金程問答
