老師您好，這個CME 的組合方差計算，怎么老師講的和學神筆記有出入，應該還是課件這個吧？寫的是平方和展開。
老師您好，請問第12題和上一個case的第4題，為什么第4題需要除以整個組合的方差，而第12題不用呢？謝謝老師！
老師您好，這里的方差推導不是很理解
老師請問，factor timing和第一個rewarded factors（smart beta）之間的區(qū)別是什么？
老師，R10在講3.2.2.2 Anchoring Asset Returns to Trend Growth時，劃紅線這兩句不太理解
老師您好， 我想問一下講義117頁關于active share和active risk那部分內容， 為什么diversified factor Bets的active share和active risk都比factor neutral&diversified stock picks大呢？謝謝 不知道為什么我上傳不了圖片
P109頁 unconditional expected value of the variance is 0.0001,這條件在這題里面有啥用啊
老師您好， 我可能學得有點暈頭， 我想問一下量化和Fundamental都可以做MVO嗎？謝謝
請問這里的rt和Rt-1,哪個是觀測值，哪個是真實但無法觀測的值？看書上寫的感覺rt是真實的，那為什么langda及觀測值的系數越大，方差越大？
老師，Average price momentum這個指標是怎么計算的？是高好還是低好呀？
這里risk對應的兩個框中不應該是最小化相關風險么，為啥寫的是最大化？
老師您好，您能幫我講講什么是open-end mutual fund什么是close-end fund嗎？
老師，R11中股票市場的STmodel中如果有illiquid premium是要在integrated RP和segmented RP后面都加上嗎
老師，您好，ETF的缺點只體現在中小投資者嗎？也就是二級市場上？47頁中ETF的缺點應該怎么理解呢？謝謝！
原版書reading24的第11題，進行回測實驗是用哪些數據進行回測？為什么不選擇C?
程寶問答
金程問答
