老師，這道第一題我算出來是416.499，bob老師上課的時候不是說0.499應(yīng)該約成0而不是1嗎？
老師，這里第四題他說的是payfixed部分duration是2.4，那還有收浮動的部分?。课矣X得是不是沒說清楚這里
錯題 mock這個題 能否詳解 他現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上asset 有印度資產(chǎn) 他怕印度資產(chǎn)下跌所以short 印度盧比 做currency swap 那這個swap應(yīng)該是買盧比賣澳元嘛 這個理解對嗎？多謝
老師，請問equtiy swap與total return swap有什么區(qū)別？二者讓我混淆
請問老師能不能幫忙看一下我的計(jì)算過程哪里有問題嗎？我的理解是起初的6 month forward contract在到期時需要按照EUR18m*1.3916=USD25,048,800。而為了roll over還需要把這筆美金先按照6 month spot rate換成歐元，即USD25,048,800/1.4289=EUR17,530,128。等到第二個forward到期時，再以歐元換成美金，即EUR17,530,128*1.4162=USD24,826,167. 而USD24,826,167小于期初的spot rate對應(yīng)的美金價值USD25,083,000(=EUR18,000,000*1.3935)，所以整體roll yield return是負(fù)的。請問這個思路正確嗎？如果題目中讓計(jì)算impact of currency change應(yīng)該怎么計(jì)算呢？
金融機(jī)構(gòu)為什么月底要做多
total return swap都是otc嗎
老師，C題，本身的頭寸就是做空，為什么對沖風(fēng)險還是做空INR呢
Q8, strategy 7的short call和short put合成之后的圖是倒三角么？老師沒畫出來。
精 volatility smirk 這個 put 和 call 后面的百分?jǐn)?shù)代表什么？
buying VIX is relatively cheaper than VIX futures 這句話對嗎？
?？级纳衔珙}第3題C問題，建立三個月的swap對沖INR，但是題目中的INR是空頭，為什么建立的swap是賣出INR，買入AUD?？疹^的對沖，不應(yīng)該是買入INR嗎
share price就是s0嗎，怎么知道
原版書reading9 example 12，第2問答案是不是數(shù)字代錯了？
老師好 case 2 Kingsbridge 第二題 什么時候CTD price需要除以100再乘以contract size呀？這題就直接用的CTD price 有點(diǎn)暈 謝謝
程寶問答
金程問答