金程問(wèn)答
老師您好！ 課本第143、65頁(yè)處的money duration的定義，一個(gè)要除以100、一個(gè)不除以100，哪個(gè)是正確的？ 或者如果都正確，能否幫忙指出規(guī)律，什么時(shí)候需要除以100什么時(shí)候不需要除以100？考試中該怎么判斷？
您好 無(wú)須解釋怎么線性插補(bǔ)，只是想問(wèn)下一級(jí)的時(shí)候也學(xué)過(guò)用maturity、coupon來(lái)插補(bǔ)。?！，F(xiàn)在三級(jí)的講義里貌似也沒(méi)寫要用duration來(lái)插補(bǔ)。 老師上課也是直接照念答案。 請(qǐng)問(wèn)下為什么，是規(guī)定嗎？
講義P197-198這道題：（不要說(shuō)你們木有講義哈，網(wǎng)校都可以下載。。。之前有助教跟我講他沒(méi)講義，我也是醉了。不只是真沒(méi)有還是不愿意有呢） 第一種方法【US+UK】這種方式：采用的是【投UK五年固息債+借US半年libor】這么計(jì)算出來(lái)的+0.85%收益率。 于是： 疑問(wèn)1：為什么不采用【投US五年固息債+借UK半年libor】？ 疑問(wèn)2：如果對(duì)于疑問(wèn)1，你們是不是要說(shuō)這么算出來(lái)的是負(fù)數(shù)收益，不如正的。那我肯定選擇正的。 我的進(jìn)一步疑問(wèn)是有沒(méi)有什么方法一眼能夠看出正負(fù)？還是說(shuō)，講義上只是舉了一種情況。實(shí)際上一共有2*C(3,2)=6種情況，我都要去算一下，選最大收益率的？ 謝謝老師！
Equity reading 29第14題- 原版書(shū)后題：long only strategy allows for larger investment capacity than other approaches, 我理解是不是long short 130/30 strategy 是不是capacity更大一點(diǎn)？
老師您好！ 課本第143、65頁(yè)處的money duration的定義，一個(gè)要除以100、一個(gè)不除以100，哪個(gè)是正確的？ 或者如果都正確，能否幫忙指出規(guī)律，什么時(shí)候需要除以100什么時(shí)候不需要除以100？考試中該怎么判斷？
老師您好！ Reading24課后題19題答案中為什么要除以100？ 如果是per 100 of par value 就不用除以100了吧？ 老師能否總結(jié)一下什么時(shí)候需要除以100？老是忘記 謝謝老師！
課件ppt189中提到1.2million in method1, 還有1.1million in method2, 這里1.2million跟1.1million怎么得來(lái)的？
原版書(shū)440頁(yè)第二題 答案說(shuō)P/B是price momentum proxy 不是 growth proxy 為什么？ 那growth proxy有些什么指標(biāo)？謝謝老師
P366頁(yè)第7題 答案里用到的multiplier是個(gè)什么意思 這個(gè)算number數(shù)的公式不太理解 麻煩老師解釋一下 謝謝
原版書(shū)第366頁(yè) R27第2題 按照講義中的圖 應(yīng)該是number最少的那個(gè)TEV最高 為什么這里矛盾？
之前那個(gè)問(wèn)題，麻煩不用說(shuō)具體計(jì)算過(guò)程；重點(diǎn)講解題思路。謝謝！
請(qǐng)問(wèn)這一題：為什么不是美元久期匹配？ 光光是ED匹配還不夠啊……謝謝老師！
我們通常說(shuō)的例如： “spread=多少個(gè)bp”、“duration = 百分之幾”、“YTM = 百分之幾”…… 這些是基于市場(chǎng)價(jià)的百分比，還是基于面值的百分比？ 謝謝老師！
之前那個(gè)問(wèn)題： “有效久期匹配”只能保證價(jià)格變化百分比相互抵消； “美元久期匹配”只能保證價(jià)格變化金額數(shù)相互抵消。 對(duì)么？謝謝老師!
“有效久期匹配”不一定推得出 “美元久期匹配”吧？ “美元久期匹配”不一定推得出 “有效久期匹配”吧？ 謝謝老師!
程寶問(wèn)答
