請(qǐng)問Short BRL 為什么是借BRL？
遠(yuǎn)期合約溢價(jià)，為什么現(xiàn)貨市場要賣掉。遠(yuǎn)期合約折價(jià)，為什么要現(xiàn)貨買入。這方向是不是剛好反了。明知遠(yuǎn)期溢價(jià)，現(xiàn)貨賣掉失去了未來收益。明知遠(yuǎn)期折價(jià)，買入現(xiàn)貨不是虧損嗎？ 謝謝
匯率遠(yuǎn)期升水應(yīng)該賣掉，貼水應(yīng)該買入，是因?yàn)閰R率會(huì)均值復(fù)歸嗎？一般資產(chǎn)遠(yuǎn)期升水，可能是該標(biāo)的資產(chǎn)未來可能會(huì)繼續(xù)升值，賣掉可能會(huì)損失未來收益。這種trade tye forward raye bias能外推到其他標(biāo)的資產(chǎn)的forward嗎？謝謝
老師可以講一下這道題嗎，我不太懂這個(gè)匯率的問題，為什么是乘以匯率，不是除以匯率呢，而且我覺得不應(yīng)該先把期初的forward結(jié)算然后在添加一個(gè)新的forward嗎，為什么要用spotrate做Rebalance
老師麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
Global Mega這個(gè)case方差互換這個(gè)題目，好像用vega*（σ-K）的方式，算出來是300多萬？
衍生品里有個(gè)疑問，比如美國人投資英國債券，外幣是英鎊，擔(dān)心英鎊貶值，所以short forward on 英鎊，那這種情況下，英鎊貶值是賺錢的；但是在要不要hedge里說要positive rollyield才hedge，那說明是f大于S，那不是外幣升值？
老師可以講一下這個(gè)題嗎
老師，這道題的匯率為什么是乘以，不應(yīng)該是除以4.2嗎
老師，請(qǐng)問為什么將UK轉(zhuǎn)為cash是乘以8m，不是10m呢，題目要求將10m英鎊uk的敞口轉(zhuǎn)為8m美元的敞口，所以我覺的第一個(gè)式子應(yīng)該是10m而不是8m
老師，關(guān)于calendar spread是不是只是說只有call option的，沒有put option的？
R9課后題19題，沒太明白A的解釋，什么是dips？
老師，麻煩講解下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝，
老師，能否再解釋一下basis的概念？basis=S-F，如果S>F是positive basis嘛？沖刺筆記里對(duì)basis的定義，如果正的basis加在非美元貨幣上，是說明哪個(gè)貨幣強(qiáng)勢(shì)呢？positive或negative basis會(huì)對(duì)pay the basis或者receive the basis有影響嗎？
程寶問答
金程問答