金程問(wèn)答
可否詳細(xì)解釋一下衍生2012年Q9(B),答案關(guān)于漲多跌少的解釋?zhuān)恐x謝
老師，這道題的答案解析里的8million和10million是不是反了？
請(qǐng)問(wèn)2016年Q8(A)中，為什么在將duration從6.05降到5.5的時(shí)候，portfolio的金額為75M，為什么不是題目中說(shuō)要調(diào)整的金額（即150W的25%）？請(qǐng)對(duì)比2014年Q9(A)異同，謝謝
老師，這道題如果隱含波動(dòng)率大于21.05%，covered call還有效嗎？主要還是不理解A選項(xiàng)的考點(diǎn)
老師，the effective sale price與breakeven price有什么區(qū)別？
辛苦老師
老師請(qǐng)問(wèn)為什么cashflowrisk是針對(duì)浮動(dòng)利率的產(chǎn)品呢？很不理解。marketvaluerisk和cashflowrisk覺(jué)得沒(méi)有社么區(qū)別，本質(zhì)上都是價(jià)格或者錢(qián)的變化。不知道這里區(qū)分這個(gè)的目的是什么。
請(qǐng)問(wèn)第三問(wèn)中，題目已知美元較盧比升值，為什么是采取shortforwardcontract？
衍生reading10 currency management 課后第18題如何理解
第一問(wèn)中USD的return是19.5%， GBP的return是15%，如何判斷出GBP較USD升值？
衍生品種 Collar 是手持標(biāo)的資產(chǎn)S+P-C；Put spread 也是手持標(biāo)的資產(chǎn) S+P-P more OTM；long risk reversal 是C-P；short risk reversal P-C 沒(méi)有標(biāo)的資產(chǎn)，我這么理解對(duì)嗎？
精 衍生品 原版書(shū)201頁(yè)，第1題，為什么不能 reduce hedge ratio？需要立刻取出一大筆錢(qián)，那么hedge的量要減少。
衍生品，沖刺筆記 100頁(yè)，put spread 需要持有underlying asset么？這個(gè)圖應(yīng)該是指S+P-P （more OTM）吧？
衍生品 沖刺筆記種 100頁(yè)，collar 和 risk reversal的區(qū)別除了頭寸相反，collar 是持有underlying asset，但是risk reversal 沒(méi)有underlying asset，是這樣么？
請(qǐng)問(wèn)為什么Rusd19.5>Rgbp15%,就能說(shuō)明GBP較USD是升值的？
程寶問(wèn)答
