第五題請(qǐng)老師解釋一下每個(gè)時(shí)點(diǎn)現(xiàn)金流的流入流出情況。我理解是期初支付美元買了意大利債券，期間收到EUR coupon，于是進(jìn)入了swap，hedge Euro風(fēng)險(xiǎn)，于是收美元coupon，支Euro coupon，美元走強(qiáng)，所以net interest 美元增加？
R9中的statement3完全沒聽懂老師在講什么
forwarddiscount則rollyield=（f-s）/s小于0，為什么書上要買入basecurrency是forwarddiscount的情況，這種情況下rollyield不是負(fù)數(shù)嗎？
有個(gè)問題，百思不得其解，持有股票組合，加入到一份股票的期貨合約，可以調(diào)整貝塔，那么是拿什么錢買這份期貨合約呢？是組合里面的錢？還是客戶另外追加投資的錢？
老師，幫忙解讀一下，謝謝
為什么其他二項(xiàng)不可以呢，都是看跌的？
請(qǐng)問影響option價(jià)格因素中“payment on the underlying” 和“carrying cost”是指什么？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
老師，麻煩解釋下官網(wǎng)練習(xí)題這幾題，謝謝
老師，官網(wǎng)練習(xí)題這個(gè)題答案是不是有問題？
老師，麻煩講解下這個(gè)A選項(xiàng)答案。謝謝
原版書205頁(yè)example6，第三題，答案A的圖，縱軸指的是什么呢？
Reading10example8的第二問答案里的高亮部分沒太看懂，麻煩老師解答一下，謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題；謝謝
這里情況一是每月re-balance，到期先平倉(cāng)再賣出新的forward對(duì)嗎？情況二是三個(gè)月到期，第一個(gè)月結(jié)束的時(shí)候要買入50，000來平倉(cāng) 到三個(gè)月末再結(jié)算？there will be a net cash flow (denominate in CHF) 這句話怎么理解呢？另外，第一月末要買入50000進(jìn)行平倉(cāng)，第二月末又有變化，又要再買入差價(jià)部分平倉(cāng)嗎？這是mark to market？
程寶問答
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