老師，為什么delta的大小與bearish view有關(guān)系？另外，stock頭寸的gamma、theta、vega和rho分別是多少？
老師，這道題104.15的匯率是怎么算出來的？
老師，對(duì)于這道題，我有兩個(gè)疑問：1.為什么固定收益的久期等于組合久期與權(quán)重的乘積。2.既然久期要用固定收益的久期，為什么后面的金額仍然要用100million，而不是60million？
精 請(qǐng)老師給講講，theta的大小是不是指的是絕對(duì)值的大??？它的大小與time decay有什么關(guān)系？
老師，這道題的選項(xiàng)里出現(xiàn)了under-hedge，這是什么意思，是hedge ratio在0-100%之間嗎？
老師，CEO進(jìn)入這個(gè)equity swap后，支付內(nèi)容是不是既包括股票的增值，也包括股票的分紅股息，是嗎？
老師，這道題既然能準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)vix的值，只sell VIX 2month futures不是能獲得更多利潤嗎？buy VIX front month futures預(yù)期要虧損，那它的意義是什么呀？
老師，是不是短期利率期貨的報(bào)價(jià)形式是100-r，長期利率期貨不是這么報(bào)價(jià)的吧？
老師，您好，關(guān)于volatility smile(equtiy)曲線，有個(gè)疑問搞不明白。當(dāng)股價(jià)下跌時(shí)，市場(chǎng)恐慌情緒較大，這時(shí)候OTM的看跌期權(quán)作為對(duì)沖工具受到普遍需求，買的人多，期權(quán)價(jià)格高，隱含波動(dòng)率高，這個(gè)可以理解。但是對(duì)于ITM的看跌期權(quán)（也是就執(zhí)行價(jià)格比較高），不也是可以起到保護(hù)對(duì)沖的需求嗎，那理論上期權(quán)價(jià)格也應(yīng)該高，而且因?yàn)槭荌TM，應(yīng)該更貴，此次ITM的看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率不應(yīng)該也是更高嗎？
老師，這里的basis是什么意思？
請(qǐng)問the effective federal funds rate （FFE）與the Federal Reserve's target fed funds rate有什么區(qū)別？
老師，標(biāo)藍(lán)的這句話怎么理解？
老師，這道題不太懂，這是考的衍生的什么知識(shí)點(diǎn)？
老師，請(qǐng)問這道官網(wǎng)題怎么理解？
老師，以這道題為例 ，hedge the interest rate exposure就是讓target duraion=0嗎？
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