A選項不是和講義上的矛盾了嗎？將以上說volatility和corridor width是inversely related的??？？？ 謝謝
Mock2 第22題 關(guān)于 文中riskier asset allocation tend to be underdiversified 這些不是很懂 為什么resampling會overdiversify riskier asset呢？
老師，conventional asset/liability 中到底包不包含自住房？在economic balance sheet里它是作為金融資產(chǎn)的。還有l(wèi)ife insurance也是金融資產(chǎn)對吧
老師好請問2014真題8-D這里conditional return correlation考點是在哪里?現(xiàn)在還有嗎？
Tax corridor這塊沒有理解，為什么稅率下跌就要多平衡，corridor?。欢惵噬仙齝orridor就大
老師，我對這個ppt一直有個疑問。 首先，carry trade建立在平價理論不成立的短期前提上，這是一切的基礎(chǔ)： 那么high yield currency在短期應(yīng)該是升值的，因為能吸引外資投資（長期才是想利率平價理論中說的一樣是貶值的）。那么這張圖上high yield currency怎么會等同于forward discount currency呢？短期內(nèi)high yield currency 不是升值嗎？ 同理，low yield currency短期內(nèi)應(yīng)該是貶值，為什么會等同于forward premium currency呢？ 這個問題困擾我很久了，每次到這就想不通，一定希望能解釋清楚。
老師，想問下utility function的公式 真題上寫的是u=E(R)- 0.005*系數(shù)*σ2，講義上是0.5，但是兩者數(shù)據(jù)都是%，到底看哪個？
老師您好 reading21 原版書習(xí)題最后一個CASE的第一題，一開始100000000GBP hedge，然后資產(chǎn)減少了7000000，不就只剩3000000了么 為啥不是買3000000的GBP去hedge？
老師好請問2014真題8-C里面的這個比較原則是考察哪個知識點，具體要掌握哪些內(nèi)容，謝謝
老師好請問2014真題8-B這個safety first ratio這個考點現(xiàn)在還在嗎？感覺沒有印象。。
原版書315 R19第5題 為什么不能選A 它也是先覆蓋L然后Surplus再投資啊 然后A和C的區(qū)別是什么？ 第13題 它說factor 和市場有l(wèi)ow relationship 但是這些factor里有通脹 利率之類的怎么會和市場關(guān)系小呢？ 麻煩老師了！
原版書R21 第18題 carry trade profit= R India- R usd- usd升值 如果forward premium上升 不是說明 Usd升值更厲害嗎？ 應(yīng)該是降低profit呀 為什么本題選B呢？
原版書reading20第10題 答案沒怎么看懂 可否麻煩老師再解釋一下呢？
下冊Asset allocation p50頁 第6題 為什么不能選Emerging Market 我知道 新興市場和其他成熟市場的equity有很大不同 但是文中“global equities”就是全球股票的意思啊 難道新興市場不算全球里面的嗎 然后文中第二段話 offering a non skill based這段不懂。 請老師解釋，謝謝
Case1第2題 為什么要選A多配fixedincome 我的想法是 1.它是foundation 風(fēng)險承受能力不低 2.它的目標(biāo)是修學(xué)校之類的，不是那種定期payment，和fixedincome結(jié)構(gòu)也不像 然后outcome2為什么不對？
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