金程問(wèn)答
課后題R24 27題C選項(xiàng) 視頻講解里 為什么P對(duì)EUR貶值2% USD對(duì)EUR貶值1% P就對(duì)Usd貶值3% 怎么不是1%呢
請(qǐng)問(wèn)課后題R24 24題 為什么說(shuō)的貶值1%是半年的 不是一年貶值的嗎？？
請(qǐng)問(wèn)課后題R24 YTM和expected return有什么區(qū)別和聯(lián)系呢 21題求期望收益率 22題求時(shí)用的YTM
中間那里資產(chǎn)大類分類，請(qǐng)問(wèn)第一行美國(guó)股票，和第三行的primary large capital isation foreign equities這兩個(gè)分類： 我知道他們是不滿足diversifying 的，但是他們滿足mutual exclusive嗎，謝謝
Reading 20 第三題，為什么新興市場(chǎng)就不能投資了？全文根本沒(méi)說(shuō)呀！??！而且B選項(xiàng)顯然收益更高呀。。。這是為什么呀?。?！
結(jié)合mock中的這道題和書中的這段話想請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題 1. 一個(gè)與原portfolio high covarianvce的asset add 到一個(gè)portfolio中后，portfolio的total risk是上升/下降/不確定？active risk是上升/下降/不確定？ 2. 一個(gè)與原portfolio high covarianvce的asset replace 部分 portfolio asset后，portfolio的total risk是上升/下降/不確定？active risk是上升/下降/不確定？
請(qǐng)問(wèn)答案A為什么不對(duì)？
老師好請(qǐng)問(wèn)2018真題6A，參見(jiàn)圖片里，為什么0時(shí)刻只計(jì)算了portfolio和donation卻不計(jì)算salary和expense呢？
老師好請(qǐng)問(wèn)2013真題3-A這里提到的效用function說(shuō)在有損失的時(shí)候是厭惡risk的所以買保險(xiǎn)，但在return是喜歡risk的所以買option。但我不理解的是prospect理論說(shuō)loss時(shí)候是risk seeking，gain是risk aversion，這兩個(gè)說(shuō)法不是恰恰相反么?
Reading 19課后題第二題，在講義中老師說(shuō)：volatility是對(duì)corridor width的負(fù)面影響，為了降低風(fēng)險(xiǎn)所以要縮小corridor，但是這倒題目里面卻反而要增大corridor。這怎么理解呀。
mock72第11題，答案里說(shuō) Regret is the result of hindsight， 那怎么區(qū)分 regret 和hindsight呢
protective put我不太明白floor price 是指保底的那條平線的payoff（loss）還是當(dāng)時(shí)的股價(jià)啊？
2015 Q9-B objective2： 請(qǐng)問(wèn)，如果我hedge，為什么方差計(jì)算式子中認(rèn)為σ（RFX）就等于0了呢？ 是因?yàn)橛胒orward鎖定了遠(yuǎn)期匯率，所以RFX不波動(dòng)了嗎？ 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，gross of fee和net of fee具體指什么樣的費(fèi)用包含或扣除？?jī)H僅指trading expense嗎？
麻煩老師講解下index breadth與float band
程寶問(wèn)答
