麻煩老師講解一下這題。另再麻煩老師講一下VWAP, TWAP, POV, IS, Opportunistic, Specialized這幾種交易策略的適用情況，辛苦了
請老師解釋下為什么statement2,3都是錯的。分別都說一下哈，謝謝
有兩個點感到困擾：1.這道題里用一個high covariance去replace會減少active risk，那portfolio的total risk是不是增加？ 2.書里這段話中add和replace有什么區(qū)別？
老師～2018年真題Q8-D問，答案為什么不考慮2017.12.15號這筆interest？只算了年中那筆呢？
Mock第二套 第9題 這道題完全不懂 可否麻煩老師解答一下，謝謝！
老師您好，這道?？碱}（詳見圖片），MWR適用于PM可以控制現(xiàn)金流的情況，那什么時候MWR相對TWR有向上的偏差？什么時候有相對向下的偏差？ 如果想調(diào)高收益率，可以控制CFs多進來一些，但是什么情況下會想要控制CFs少進來一些？謝謝。
講義218頁這道題，為什么inflow里面只收了一次floating？fix支付了兩次
Asset allocation框架里面這部分說有計算和例題，可以發(fā)給我看下嗎
Positive roll yield,則forward rate（A/B）小于spot rate，本幣是B，所以B貶值，外幣A升值，則不用對沖持有外幣的風險，為什么筆記是應該對沖嗎？
老師好，2018年真題AA，第三問，問題是什么意思？讓我們驗證這個Allocation的比例是正確的嗎？麻煩解答一下
老師好，performance valuation這里，比較TWR和MWR那個大的問題，百題和2017真題出現(xiàn)過這兩個題目（圖1），為什么百題是比較的是剔除前與剔除后的fund value，但2017真題比較的是兩個剔除后的fund value？
老師，money duration= D* portfolio value，dollar duration = D* portfolio *0.01， BVP=D*portfolio*0.0001 ，對嗎？有點糊涂了。 還有predict change= porfolio par amount * partial PVBP * (-curve shift)*100 它是不是等同于dollar duration？如果還有其他的麻煩補充下
真題trading，為什么vwap不適用于交易量even throughout day，而是適用于higher at end of day？
36題不是正確的嗎？業(yè)績展示有1，3，5年 period+1+3+5 period+5三種方式嗎？！
A選項不是和講義上的矛盾了嗎？將以上說volatility和corridor width是inversely related的啊？？？ 謝謝
程寶問答
金程問答
