請問R28 2題的C 12個月的股價增長不能反映growth嗎
R25 15題 Easton的說法中 在相關(guān)系數(shù)為正時 為什么不買equity traches呢 它不是會更便宜 收益更高嗎
R25 7題的解釋沒太理解 知道在極端情況下資產(chǎn)間的相關(guān)性會上升，但是問題不是問 為了能夠考慮到極端情況的發(fā)生，應該把模型中價格之間的相關(guān)系數(shù)進行怎樣的調(diào)整 這是反向的問 怎么解釋呢
課后題R24 30題 沒有聽懂視頻的講解… 麻煩老師再講解一下
老師好，原版書equity那節(jié)講slippage是類似effecttive spread概念，而trading那張講是delay cost概念，這什么情況，怎么區(qū)分呢
R24 26題C問 只說了買Tnote賣German note 為什么在求時還有6個月的期貨呢
08年casebook的c問forward，按照我第三張照片的解法，不應該是long方bearrisk嗎？請問我哪里算錯了
麻煩老師講一下covered interest rate parity與uncovered IRP的區(qū)別以及各自的用途
請問2018年上午真題第三題，為什么不考慮operating cost20bp?
這道題long方不是虧錢嗎？鎖定了遠期利率，得到更少的BRL，應該是損失吧？！
qing?wen課后題R24 15題的buy and hold 為什么不對呢 它適合于什么情況呢
課后題R24 第14題 這個題計算時沒有用modified duration 而是用的effective duration 為什么呢
Reading 17課后題5、6、7三道題的B選項麻煩老師講解下錯哪了
RDC=RFC+RFX+RFX*RFC 我想問的是如果fully hedge的話： 問題1：就是指執(zhí)行了short 外幣的forward trade？ 問題2：此時RFX就等于0嗎？
老師您好，職業(yè)倫理原版書習題第6個case第二題，B同學去檢查那個系統(tǒng)是否合規(guī)，他不是徹底檢查檢查出了一些問題，然后下一段說他去修正那些問題去了么？為什么這樣他還是違規(guī)呢？
程寶問答
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