剛才問的那個回歸的NOTES 上的問題我想明白了，不用回答了謝謝。確實(shí)是要HEDGE1.25倍的GBP才能對沖掉GBP現(xiàn)有頭寸波動帶來的本幣收益的風(fēng)險。
請問statement3為什么不對呢
老師，32題表示單一負(fù)債，如果資產(chǎn)的cash flow yield和負(fù)債要求的回報率相等，資產(chǎn)和負(fù)債duration相等的話，就可以immunized了嘛？不用要求pva大于等于pvl？
書后題202頁25不理解
題目書44頁第1提題，請問算liquidity的時候，為什么沒有考慮mutual fund 75000和money market fund25000
utility=E(R)-0.005*....還是utility=E(R)-0.5*.....呢？
Ｃａｓｅ3 答案的算法看不懂 沒有分成4個cost來算 能不能請老師做一遍按照4個cost分開做的？就是commission,realized, delayed, miss opportunity 四個。謝謝啦！
老師好，請問2012年真題第一題第一小問算return，這個PMT為什么只有25000，而沒有抵扣每年30000的support?
NOTES 的第三本BOOK3，第199頁的第2題，回歸系數(shù)是1.25，初始要HEDGE的GBP數(shù)量是1000000. 用MINIMUM VARIANCE HEDGE，為什么要HEDGE 的GBP是1250000，我怎么感覺是要除以1.25，而不是乘以1.25？
經(jīng)濟(jì)學(xué)reading17 課后第5題 為什么b選項(xiàng)是是不match的
請問casebook104頁，為什么外國直接投資減少，會降低對本國貨幣的需求？
Concave是凹，在筆記66頁Behavior finance里面，risk averse的曲線就是concave，wealth上升，utility上升。這里說風(fēng)險上升，收益下降，是concave。 到底是怎樣的呢？
在資產(chǎn)配置里，說到ALM有三種方法，SURPLUS OPTIMIZATION,HEDGING/RETURN SEEKING 和INTEGRATED ASSET APPROACH. 后來在FIX INCOME里面又說到，ALM有幾種方法：CASH FLOW MATCHING,HORIZON MATCHING,IMMUNIZATION和CONTIGENT IMMUNIZATION. 為什么有兩套分法？
請問百題ethics case9 第三題 文章不是說是kim口頭告訴客戶嗎 主語不是akagi 吧 那這樣Akagi應(yīng)該就沒有違規(guī)吧
老師好請問reading33課后題最后一題選最大gamma，這個答案可以理解，但為什么題干給的delta都這么大，call delta取值不是0-1嗎？
程寶問答
金程問答