百題，risk management ss16，case4第6題，不是很理解為什么mtm為正，對方要加collateral
第6題，financial stock跟energy stock的correlation更低，那應(yīng)該具有一定diversification的作用，active risk應(yīng)該減少啊，為什么選increased呢？請老師解答一下
請問老師，credit spread 變寬或是收窄對yield curve會有什么影響？會對債券價格有什么影響？
承接上一問，上午題2013年第一題的問題C在算liquidity requirment是又把income算進(jìn)去了，何時加何時不加
想問一下，風(fēng)險偏好（risk averse or seeking）對采用AO或者ALM有影響嗎？
老師好請問2017真題8C這個圖中畫出的括號部分公式是哪個知識點(diǎn)，怎么理解呢？
Case book256頁，在利率上升的預(yù)測下， trade2的callable bond是應(yīng)該outperform non callable bond 的嗎？但是這里因?yàn)閏oupon rate不同，所以non callable bond 更優(yōu)？
99元的男神筆記第94頁 問號處，隨通脹調(diào)整的年金為什么屬于fix年金？
Case book249頁，那個conversion factor是調(diào)節(jié)bond的價格的嗎？為什么要乘在最后？
老師好請問2017年真題6D這個劃線部分計算shortfall risk是哪里的知識點(diǎn)，怎么理解呢？
個人IPS，2014上午題，B 問題算 liquidity requirement的時候?yàn)槭裁床话補(bǔ)nnual saving的cash inflow算進(jìn)去？而2016年，第7題的d問題在算liquidity的時候卻把a(bǔ)nnual salary算進(jìn)去了？何時要減何時不要
個人IPS上午題，2014年第1題B 問題算 liquidity requirement的時候?yàn)槭裁床话補(bǔ)nnual saving的cash inflow算進(jìn)去？而2016年第7題的d問題在算liquidity的時候卻把a(bǔ)nnual salary算進(jìn)去了？何時要減何時不要
老師好請問17年真題第6A題，這句話說收入 this amount will be indexed for inflation這句話什么意思?我誤以為是說會因通脹而調(diào)整，但答案說no inflation adjust，能不能具體解釋下
Casebook240頁，請問老師，為什么c資產(chǎn)的bond duration6.85小于負(fù)債的最長期限7年就不是最佳選擇？
老師好請問2017年真題2-C這里關(guān)于精算假設(shè)的論述具體是哪個考點(diǎn)，答案怎么理解呢？
程寶問答
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