Asset correlation大，同時(shí)變化的可能性大，為什么不容易偏離呢？
請(qǐng)問押題equity 6題 股票之前的相關(guān)性變小不應(yīng)該降低risk嗎
請(qǐng)問押題fixed income 的第5題 借6個(gè)月的US Libor這個(gè)利率是年化的嗎 還是就是6個(gè)月的利率 因?yàn)樽詈蠖汲粤?
稅前稅后寫反了吧？？？
Casebook economics 2005年的第9題C risk premium 就因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)的上升而要求增加了 和2005年6題這樣不是有些矛盾嗎
請(qǐng)問Casebook economics 2005年第6題 equity risk premium 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償嗎 那第2 3點(diǎn)都可以認(rèn)為是風(fēng)險(xiǎn)降低了 對(duì)應(yīng)給的補(bǔ)償不應(yīng)該下降嗎 這樣的出的結(jié)論就是反的 請(qǐng)老師解答
書后題這個(gè)Reading 24 第27題，***老師C選項(xiàng)是不是說錯(cuò)了： 1.Peso對(duì)Euro貶值2%，USD對(duì)EUR貶值1%，最終導(dǎo)致是Peso對(duì)USD貶值3%？ 怎么也想不通，難道不應(yīng)該是Peso對(duì)USD只貶值了1%嗎？
老師，為什么說short有溢價(jià)的貨幣long折價(jià)貨幣有利？能詳細(xì)解釋一下么？
老師，請(qǐng)問第四題里面講到的，高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的corridor高。解釋原因是高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)性高，所以corridor高。但是課上和單獨(dú)關(guān)于波動(dòng)性（volatility）的題都是說波動(dòng)性高，corrodir低。請(qǐng)問是否有更合理的解釋呢？
Output gap 到底是誰減誰，18年真題是 實(shí)際gdp減 potential gdp，講義是反過來，到底是哪個(gè)呢
老師好請(qǐng)問reading23課后題14題為什么用effective duration4.12呢？公式里是modified duration*Δy，所以為什么不用4.92
Ｃａｓｅ4第2題 我感到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)非常陌生 之前遇到Incremental return contribution都是attribute to style manager 等等 這里的算法看上去又很像TWRR 講義上 allocation effect也只是講了個(gè)加總的公式 不知道這塊內(nèi)容在哪里可以復(fù)習(xí)到？
Casebook economics 2012年的B問中purchasing power parity這項(xiàng)不是很懂 麻煩老師解答
如何理解Fixed Income基礎(chǔ)班講義86頁說，structural risk來源于yield curve twists and non-parallel shifts, 所以structural risk is reduced by minimizing the dispersion. 而講義第139頁說加convexity可以protect from shifts and twists。感覺這兩者有些矛盾??？麻煩解答，謝謝。
（1）32頁第11題，請(qǐng)問如果同意贊助了，這份商業(yè)關(guān)系是否violate independence？（2）第12題 請(qǐng)問如果不考慮汽車修理廠的問題，就是介紹堂兄弟做合規(guī)負(fù)責(zé)人，是否違規(guī)？
程寶問答
金程問答