請問一下關于百題derivatives 求effective annual interest rate的計算 有兩點不太理解 例如case5的第三題 case8的第5題 1.為什么在求call put的FV時要在給的Libor上加一個給的bps呢 2.計算的前三個步驟都是用的單利的360天 但最后一步確是復利365天 也不太理解
請問百題derivatives case5 的第4題 根據(jù)表格2 underlying 不是180天的libor 嗎 為什么要加上表格1里的200bp呢
老師，三個問題 1. 我想請問為什么紀老師說時間越長，Sharp ratio就會越大？ 2.我理解測量期間越多，波動性越大，分母越大，sharp ratio越低。測量時間長，波動性小，分母小，sharp ratio高，這個理解對嗎？ 3.我記得VAR是測量的期間越短， 就越大（越負），請問對嗎？
33題這里比較的主體應該是passive和active strategy吧，那passive的流動性風險不是應該比active高嗎？
請問百題risk management case5的第四題的第二個選項 關于analytical VaR對于daily return假設為0 不是很理解 麻煩老師解釋下哦
請問百題Derivatives case1的最后一題 在題干里的payer swaption 有權在in the money 時支付固定利率 那意思就是相應的會收到浮動利率嗎？還是只是單方向支固定呢？ 有點不理解
老師你好，用保險來避稅具體有哪些形式呢？
請教，經(jīng)濟學，2016年，上午題，9D 為什么inflation 下降，對債券有利？ Inflation下降，經(jīng)濟不好，政府會降息，債券的收益率會降低
類似于那種用衍生品來調整組合久期這些公式好像是不是都是默認，對沖工具的利率變化和我資產(chǎn)組合的利率變化，那個Δy是一樣的，然后我們只用保證它們的美元久期一樣就可以了？ 做了好多題，突然發(fā)現(xiàn)是不是都是基于這個假設呢？謝謝
老師，打擾了，問下原版書reading 30的兩道題， 1）109頁第三題的C問用hedge NAREIT index的兩個解答沒看懂，問下為什么有eliminate double accounting 還有use of leverage and hybrid ETFs reduce the redundancy of the more high correlated equity REITs這些？ 2）111頁的第九題的sharpe ratio為何偏高其中其中解答中的3）和4）這兩點麻煩解答下，謝謝
老師您好，請您看一下原版書，課后題reading24的，第18題的c選項： 視頻的老師說在向下的移動中，如果不是平行的那么barbell結構才會更加受益?，F(xiàn)在是平行移動，和benchmark表現(xiàn)一樣的。 但是您看一下第2張圖片，是基礎班的課件，那里確實也寫著的是向下的平行移動中更高的凸性就會表現(xiàn)更好啊？ 謝謝老師
Ｃａｓｅ11第1題答案里這個25是哪里得出的？
老師您好，請問一下原版書課后題reading24的第16題的c選項， 我不明白他這里為什么加了一個后置的定語，說是相對于bench mark,？ 而且那我如果不加這句話，好像也對的呀？ 這個加在這里是有什么限制作用嗎？謝謝老師。
為什么D的 trade2不是因為經(jīng)濟變差，corporate bond的credit spread 變大，所以應該buy floating corporate bond呢？
上午真題，經(jīng)濟學2015 Q10 A 第三問，求expected income return。公式應該是D1/P0，所以我認為應該是D0/P0 * （1+ dividend growth rate），但是答案中是直接采用了 dividend yield，這里我不能理解，請老師講解一下。
程寶問答
金程問答
