剛才沒寫完。。。32題那個case 為什么RVPI和DPI相加不等于一??？好像在二級中學的是相加等于一啊。。。謝謝
原版書課后題reading37
Positive roll yield相當于forward 大于spot，本幣貶值，外幣升值，外幣升值不應該不對沖嗎？
第二題A選項core tilt是什么意思？麻煩老師講解一下
為什么算performance fee時不用扣除管理費？！
請問老師safety first ratio和santino ratio 是一樣的嗎？
老師，第5題，股票價格70超過行權(quán)價65，如果行權(quán)的話gain是1.5？但是當前的期權(quán)價值是8.5，所以現(xiàn)在還不會行權(quán)是嘛？所以信用風險是期權(quán)價值8塊. 如果股票價格漲到80塊，那option的gain是80-65-3.5是11.5，這樣option的buyer就會選擇行權(quán)，信用風險就是11.5，這個理解對嗎？
押題的第六題 為什么這里的synthetic cash又不考慮時間價值了 在考試中應該怎么區(qū)分用哪個方法呢 不確定 謝謝！
老師，第二題還是不太理解，首先，文中明確說了加拿大這個經(jīng)理是做long only的，答案是在加拿大take short position，其次洪老師上課說的第三步在加拿大市場做pair trading我也不太理解，老師能把整個過程解釋一下嘛？
老師 這個公式寫的是權(quán)重相乘，為什么這里用相關(guān)系數(shù)乘也可以？是這個公式里權(quán)重就可以相當于相關(guān)系數(shù)，還是這道題是特殊？
視頻35分52秒，YIELD CURVE STRATEGY里的策略，LEVEL CHANGE里，PERALELL SHIFT 為什么是BARBEL OUTPERFORM BULLET?因為BARBELL的CONVEXITY大于BULLET嗎？平行移動的時候，二者的變動金額不算CONVEXITY的話，不都是DURATION*利率的變動嗎。
Ｃａｓｅ3第6題 Sharpe Ratio為什么不對？
Ｃａｓｅ2 第1題為什么PE沒有survivorship bias 第2題 Decision risk和Timehorizon也沒什么關(guān)系嘛答案不太明白。 請求解釋一下！謝謝
請問interest rate和inflation是同向還是反向的關(guān)系呀?
Ｃａｓｅ1第4題 B選項為什么不選 Index fund怎么會只獲得Risk free rate呢又不是T Bond 不是很懂
程寶問答
金程問答