為什么第二題里寫的是free rider risk呢？free rider為什么是個(gè)風(fēng)險(xiǎn)？
這里是dc/fc , dc是因變量，那就是usd變動(dòng)1%，gbp變動(dòng)0.33啊，怎么又稱usd變動(dòng)0.33了
第四題如果是core strategy的話各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)該是怎樣的？
unlimited upside 是不是long call short put. Long put 3個(gè)都可以
這段話麻煩解釋一下
請老師解答一下，case D 中2道題的解題思路
這個(gè)案例5道題解題思路都講解一下，完全沒有思路
minicaseA，第3、4題解答思路請講解一下，沒有思路
為什么alternative也 assume normal distribution? 這不明顯是不成立的么
reducing variability on upside 什么意思
這里說plan is to retire this year，是今年要退休吧，并不是要分析退休時(shí)候錢夠不夠啊。還有下面的充足率是基于什么呢？這段就很沒有邏輯啊
老師你好 case12的B有個(gè)疑問，對方違約損失不應(yīng)該是318000，自己違約應(yīng)該是225000的損失才對吧？
老師，這道題問的什么意思，需要答哪些詞句，考察什么知識點(diǎn)
這里老師說的當(dāng)月的回撤不對啊，比如11年5月，按照老師說的，7.83%-9.06%也不等于-1.13%啊，請問這里的drawdown和cumulative drawdown是如何計(jì)算的呢？謝謝！
想請老師解答一下example7兩個(gè)問題的整體思路，有點(diǎn)看不懂題目
程寶問答
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