這里沒有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買還是賣，怎么F> S就positive yield了
第一題的考點(diǎn)就是從四個(gè)類型的負(fù)債隨便選兩個(gè)描述？
老師 如果這里第一題給的是 equity 和其他asset具有l(wèi)ow diverification可以嗎
short sell 和 security lending 是一個(gè)意思嗎？short sell 是借入股票后賣出，老師這里說的 seller主動找 borrower融資，這個(gè)也叫security lending?
第一問 inclusion of fix income asset class是什么方法呀？我在CME LM2只看到前兩種方法
所以第四題應(yīng)該怎么回答？解析和視頻不一樣
在收益率曲線平行上移時(shí)，而久期不變情況下，應(yīng)增加凸性；在收益率曲線不變時(shí)，凸性好處無法體現(xiàn)，減少凸性減少成本；在收益率曲線下降時(shí)呢？應(yīng)該增大凸性還是減少凸性？
liability driven 的要求是mac duration相同嗎，可是這個(gè)策略的本意不是說，yield發(fā)生變化，p的變化相同，不應(yīng)該是modified duration嗎？如果不是的話哪個(gè)策略的條件是要求modified duration相同？
老師，一個(gè)題，調(diào)D，給了資產(chǎn)的BPV，和負(fù)債的money D。money D?100？除以10000？變成BP V？
從表上信口息怎么得出是c了
老師，為什么這個(gè)表里的futures contract price*conversion factor≠price of cheapest to delivery呢
老師，關(guān)于client1和2的說法錯(cuò)在哪了，答案中關(guān)于clint3的解釋說的是什么意思
C選項(xiàng)的payer option是什么原理？
periodic premium和periodic coupon分別指什么，AB本質(zhì)說的不是一回事嗎？C選項(xiàng)又為什么不對
這題能解釋下嗎？為啥A不對？
程寶問答
金程問答