這怎么能夠看得出來是在期末發(fā)生的現(xiàn)金流，而不是期初??？ 課后題R36 Q18-25
請問covered call是不是預(yù)期小幅上漲的時候使用，那protective put是什么時候使用呢
課后題reading36question17比較return跟dollar metrics是需要掌握的內(nèi)容嗎，網(wǎng)課上沒有這個知識點？不是很明白答案的解釋
老師你好，關(guān)于VaR的計算，最后是算到百分?jǐn)?shù)算完呢，還是說算出具體貨幣數(shù)值呢？
老師，此題目需用用 -4.9% 的risk-free borrowing, 請問提問中的optimal level of leverage用文字應(yīng)該怎么回答？
這是課后題reading36question8C，這道題B的return比M小，說明這個benchmark不合適嗎？是不是an appropriate benchmark 必須跟market趨近？這道題可以認(rèn)為Rp比Rm小太多，所以是underperform嗎？還是Rp只能直接跟Rb比較？
第一張Ppt第一句說投資于cash spot derivatives 第二張PPTdifference里卻說MF trade exclusively in derivatives 兩者不是矛盾嗎？怎么回事呢
reading19，2，請問老師,高風(fēng)險與high volatility難道不是一樣嗎？為什么high v 就是要narrow corridor，but本題高risk就要wider？
老師你好，在做上午提下冊的時候碰到了一些問題， 1：P34頁A中，題干中的第三個問題為什么不能表現(xiàn)regret aversion或者loss aversion呢？ 2：P49的第二個statement，為什么這里是regret aversion呢？regret aversion不是盡量避免做事嗎？ 3：第80頁的題B中，好像沒有找到neutral 的GDP growth rate？ 4：第96頁的A的i和ii，第3條analysis為什么不能是regime change呢？不是用了發(fā)達(dá)國家和自己作比較不也是改變了不同的范圍嗎？
最后一個delta P不是應(yīng)該是-P*D* delta y么 為什么沒有負(fù)號
老師好！請問2006年個人IPS題目，return計算中，commercial real estate investment 不算在TIA中，為什么不減掉而是完全不考慮。2017年題目中有個類似real estate不包含在TIA中就減掉了。
原版書課后題，第6題B問沒看懂，請老師解答下
老師， 關(guān)于這道題的procedure1，答案說這是正確的。 但從字面解釋，員工不可以在“客戶賬戶交易前的5個工作日”交易，這樣員工不還是在客戶賬戶前交易了嘛。 題目表述是否有誤呢，應(yīng)該把prior改為after吧。謝謝老師。
老師好，這題最后一問，講義上說的是bottom-up + systematic是no factor timing，bottom-up + discretionary 是potential factor timing（圖2）。與這一問的答案矛盾了，應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)？
原版書后習(xí)題reading24 的32小題，實際是在計算八種情況下的標(biāo)準(zhǔn)差對嗎？為什么只有這八種情況？
程寶問答
金程問答