金程問(wèn)答
Informarion ratio與information coefficient是什么關(guān)系？
這里老師寫的公式是不是錯(cuò)了？F/S=（1+Rdc）/（1+Rfc）才對(duì)吧？ 如果是我寫的公式，債券和外匯相關(guān)度更高，因?yàn)椋篟fc增加，外國(guó)bond價(jià)格下跌；根據(jù)公式，Rfc增加，F(xiàn)/S下降，即外幣貶值。Rfc變動(dòng)，使得外國(guó)bond價(jià)格和外幣同向變化，相關(guān)度高。請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎？
請(qǐng)解釋下綠色方框，謝謝
請(qǐng)解釋下綠色方框，謝謝！
看During那段 為什么when interest rates are low
組合方差公式應(yīng)該是=w1^2*標(biāo)準(zhǔn)差1^2+w2^2*標(biāo)準(zhǔn)差2^2+2*w1*w2*相關(guān)性p*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2。如果像老師說(shuō)的，計(jì)算時(shí)默認(rèn)p=1，以算出標(biāo)準(zhǔn)差最大的值，那組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算，應(yīng)該還有2*w1*w2*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2這一部分啊，不應(yīng)該公式=w2*標(biāo)準(zhǔn)差2+w3*標(biāo)準(zhǔn)差3啊。 請(qǐng)問(wèn)是我哪里理解錯(cuò)了嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)forward rate bias這里怎么理解呢？講義是說(shuō)A是低利率，所以A的遠(yuǎn)期合約是溢價(jià)，但是韓老師上課是說(shuō)A是低利率，現(xiàn)實(shí)中未來(lái)A會(huì)貶值，那么現(xiàn)在應(yīng)該是有spot premium。這兩種理解感覺是相反的？
為什么portfolio的麥考利久期和market value weighted duration不一樣？portfolio的久期不是single bond的久期加權(quán)平均計(jì)算的嗎？
cash flow matching 應(yīng)該是eliminate而不是mitigate the risk from non-parallel shifts in the yield curve 吧？
老師，CASEBOOK關(guān)于TRADING這章節(jié)，兩個(gè)題目是關(guān)于optimal corridor width的，我翻查了課件，沒有提及過(guò)這塊內(nèi)容，但CASEBOOK不用做題目的清單中并沒有把這塊內(nèi)容刪掉。請(qǐng)問(wèn)下optimal corridor width是什么呢，多謝。
老師您好，請(qǐng)看截圖：49頁(yè)B問(wèn)的答案說(shuō)lose downside protection if stock price moves below the low exercise price. 如果這只看short put 的圖形的確是這樣。但是這個(gè)strategy 是 結(jié)合short put 和long put，根據(jù)bear spread - put option 我畫的圖形（CFA 2級(jí)的detivative），當(dāng)stock price 低于 low strike price時(shí)，我的理解是這應(yīng)該是 gain 而不是loss， 這個(gè)策略不應(yīng)該單獨(dú)只考慮一個(gè)short put 吧？謝謝您
ppt46,為什么foreign currency的valuation一個(gè)是扣除本幣的r一個(gè)是扣除外幣的r啊，忘光了
請(qǐng)問(wèn)問(wèn)好這里怎么理解呢？
突然想到一個(gè)問(wèn)題 為什么這個(gè)Ropitimal 和 excess GDP 以及excess Inflation growth是正相關(guān)的。這樣看來(lái)好像是GDP和inflation越高 R越高。所以為什么是正相關(guān)呢？
這個(gè)表格中 為什么惡性通脹的cash 是 rising rate?
程寶問(wèn)答
