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問(wèn)題更正：***老師說(shuō)的“外國(guó)經(jīng)濟(jì)好，本幣升值”與“foreign risk premium 上升，本幣升值”是否矛盾

***老師說(shuō)的“外國(guó)經(jīng)濟(jì)好，本幣貶值”與“foreign risk premium 上升，本幣升值”是否矛盾

您好老師，想問(wèn)下，我這么說(shuō)對(duì)不對(duì)。downward parallel shift yield curve, barbell 比bullet好。 upward parallel shift時(shí)，bullet 比barbell好。

原版書(shū)reading9的課后題第10題，答案是用deferred capital gains 計(jì)算tax，但按理論上來(lái)說(shuō)，題目沒(méi)有特殊說(shuō)明，我們應(yīng)該使用blend tax theory，相應(yīng)Pi、Pd均為0的情況下，兩者計(jì)算出的FV不是應(yīng)該相同嗎，但計(jì)算中發(fā)現(xiàn)偏差有點(diǎn)大

老師好，課堂講long call是增加convexity，這個(gè)我明白。那long put short call short put，原因呢？

請(qǐng)問(wèn)老師：“FX trading is being done on a need-to-do basis”是什么意思？

請(qǐng)問(wèn)老師：為什么convexity代表著portfolio上漲時(shí)漲的更快，而下跌時(shí)跌的越慢呀？

請(qǐng)問(wèn)老師: floating-rate bond的久期=reset period/2中，為什么分子是reset period？

老師您好。1什么是projected OAS？2projected.OAS是期末還是起初的spread？原因？謝謝。

老師您好，截圖是notes原話(huà)。有不明白的地方，1這個(gè)策略講課里沒(méi)講。2講課里講的call option是assume duration為0。如何來(lái)理解？

duration matching是不是immunization？如果是，這兩個(gè)結(jié)論怎么解釋?zhuān)縿澗€(xiàn)的。notes252-253頁(yè)

請(qǐng)問(wèn)老師：bond的interest和coupon分別是什么意思？區(qū)別是什么？

notes231頁(yè)。此題annual coupon pmt應(yīng)該是1.5啊，因?yàn)?principal是50??？謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師：surplus optimization的圖形中（PPT第64頁(yè)），縱軸是expected surplus還是 expected return of surplus？這兩個(gè)概念是等價(jià)的嘛？

請(qǐng)問(wèn)老師：為什么Asset-only管理方法種risk-free asset是cash，而ALM中的risk-free asset是bond？