對于put option,期權(quán)費在執(zhí)行價格高的時候比較貴？還是在執(zhí)行價格低的時候比較貴？在講義36頁的例題中，50put=6.8,45put=2.92,似乎是在執(zhí)行價格高的時候貴。但是在講義63頁，crashophobia中，higher premiums for put prices when the strike prices lower.
你好，三級什么時候更新完課程？
請問為什么利率swap的久期=收到的利率的久期-支付的利率的久期？一個receiverswap，之前是支付固定，swap之后變成支付浮動，代表著久期變短，那么這個swap的久期就應(yīng)該為負(fù)？這塊繞了有點搞不懂
還有一個問題，基金經(jīng)理有觀點時，為什么市場F大于預(yù)期E（S），就short F？是高估的意思嗎
為什么低利率是溢價，高利率是折價
reading9第22題怎么理解，Canada的公司想通過借入CAD來投資plant為什么期初會付CAD？
為什么longoption時間是敵人，shortoption時間是朋友？
time decay是什么意思？
這里洪老師講得不夠清晰 確認(rèn)一下 如果用（Dt-Dp）/Dctd*P/Pf公式 默認(rèn)（簡略計算）的是Dctd=Df嗎
此題 FRA鎖定的利率是5% 實際市場上libor7%時需要加0.5% 那么節(jié)約的不是2.5%嗎 怎么會是2%呢
沒明白這里的中心是什么。我理解的，有觀點，比較自己預(yù)期的E（S）和F，沒觀點，不懂。
這里為何用X 而不是另一個看漲期權(quán) hedge
為什么這里的smirk 套利都用OTM的option？用ITM或ATM不行嗎？
老師好，外匯 管理這個波動率策略這，圖中標(biāo)出來的是啥意思，怎么個加入分析師觀點？
老師好，衍生品—外匯管理那部分圖里標(biāo)出來那個 是啥意思？打錯字了嗎 ？
程寶問答
金程問答