金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)，原版書(shū)374頁(yè)的第8題，答案只寫(xiě)put可以嗎？是否必須要在前面寫(xiě)protective這個(gè)詞？
金程的PPT里duration of semiannual pay floating bond 是0.5，但是課后題里是0.25，哪個(gè)是對(duì)的？
knock in options 中： 我知道down-in put 和 down-out put 的行權(quán)方式，但是***老師說(shuō)的up-out put 和 up-in put 是怎樣行權(quán)的呢？
knock in options 中： 我知道down-in put 和 down-out put 的行權(quán)方式，但是***老師說(shuō)的up-out put 和 up-in put 是怎樣行權(quán)的呢？
knock in options 中： 我知道down-in put 和 down-out put 的行權(quán)方式，但是***老師說(shuō)的up-out put 和 up-in put 是怎樣行權(quán)的呢？
問(wèn)題更正：***老師說(shuō)的“外國(guó)經(jīng)濟(jì)好，本幣升值”與“foreign risk premium 上升，本幣升值”是否矛盾
問(wèn)題更正：***老師說(shuō)的“外國(guó)經(jīng)濟(jì)好，本幣升值”與“foreign risk premium 上升，本幣升值”是否矛盾
***老師說(shuō)的“外國(guó)經(jīng)濟(jì)好，本幣貶值”與“foreign risk premium 上升，本幣升值”是否矛盾
您好老師，想問(wèn)下，我這么說(shuō)對(duì)不對(duì)。downward parallel shift yield curve, barbell 比bullet好。 upward parallel shift時(shí)，bullet 比barbell好。
原版書(shū)reading9的課后題第10題，答案是用deferred capital gains 計(jì)算tax，但按理論上來(lái)說(shuō)，題目沒(méi)有特殊說(shuō)明，我們應(yīng)該使用blend tax theory，相應(yīng)Pi、Pd均為0的情況下，兩者計(jì)算出的FV不是應(yīng)該相同嗎，但計(jì)算中發(fā)現(xiàn)偏差有點(diǎn)大
老師好，課堂講long call是增加convexity，這個(gè)我明白。那long put short call short put，原因呢？
請(qǐng)問(wèn)老師：“FX trading is being done on a need-to-do basis”是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)老師：為什么convexity代表著portfolio上漲時(shí)漲的更快，而下跌時(shí)跌的越慢呀？
請(qǐng)問(wèn)老師: floating-rate bond的久期=reset period/2中，為什么分子是reset period？
老師您好。1什么是projected OAS？2projected.OAS是期末還是起初的spread？原因？謝謝。
程寶問(wèn)答
