請問藍(lán)神筆記上冊142頁，對于calls，為什么payments on the underlying 是negatively related ？ 謝謝
請教第14和17題
Reading 16 課后題第5題 整體思路可以講解一下嗎？
reading17課后題第18題 借美元投印度貨幣，如果未來美元升值，印度盧比貶值，我要用更多的印度盧比換回美元，我不是虧了么？
課后題51頁22題 表格里有call也有put的volatility 我應(yīng)該用哪個？ 這題應(yīng)該怎么做
衍生Reading 16的題，老師這里180-day LIBOR at settlement date 1=3%是怎么求的，還是它是已知條件？
為什么這里計算時1-（1.5%*1.2）
可以解釋下basis risk嗎？
衍生2018B問 完全對沖沒有成本的嗎？為啥直接乘rf就行了？
2012年真題的a'問，為什么要將28million拆出來計算，分別調(diào)整貝塔。如圖三我的計算（.當(dāng)前組合182乘以貝塔，加上期權(quán)乘以期權(quán)貝塔，等于目標(biāo)組合價值154乘以目標(biāo)組合的貝塔），可以合并為一步進(jìn)行整體的計算嗎？貌似也能算出正確答案
什么是roll yield, roll yield正就是升貼水嗎？
這里higher forward premium是不是說未來一個usd可以換到更多的inr，可是她做carry trade，未來不是要把inr換回成usd，那不是虧了么。
課后題13題：為什么Beta_T和Beta_f都等于1，Beta_portforlio=0?
collar和bull spread啥區(qū)別？另外collar可以向下嗎，和bear spread圖形一樣
老師，chapter 15課后題15題，計算put option in the money為啥是70-66=4， 而不是70-67.70（current share price)?
程寶問答
金程問答