這道題的計算答案，見圖片二標黃的部分，題干是USD，需要計算eur，給的匯率是USD/EUR，難道不是用USD2,500,000 ÷ 0.8875嗎？為什么是乘法，有點暈。。。我是按照除法算的。。。請解答
衍生品的問答題感覺都好難啊，好多題目根本沒有答題思路，不知道要回答什么知識點，比如圖片里的這道題，是要回答什么？感覺回答雇傭外部經(jīng)理或者使用straddle來構建都不是
theta是小于0的，應該是negative吧？講義上是不是寫錯了
currency swap需要互換本金，中間還會產(chǎn)生利息？那是什么工具可以不互換本金的？
為什么derivative-overlay的NP計算公式，要除以100
HKD/GBP spot rate是12.461，6個月的rate是12.65，GBP不是升值嗎？為什么視頻說GBP貶值？ 另外此例題能用文字解釋一下嗎？感謝
Currency swap是不是既沒有notional principal的交換，也沒有interim interest payments?
老師，請講解下這到計算題。答案里的The weighted cross-product is equal to –0.005%, calculated as follows:[0.50 × (10.0% × 0.0%)] + [0.25 × (5.0% × 2.0%)] + [0.25 × (–3.0% × 4.0%)] = –0.005%.計算看不懂。不是應該用（1+Rfc）（1+Rfx）-1這樣算么
老師，這道題沒有回答思路，請老師講解一下。
利率期權 interest rate cap floor collar還考嗎？基礎班沒聽到講啊
max loss 難道不應該是無限的么？
這個圖像橫縱坐標分別是啥啊謝謝
老師，ips 筆答題 2018 Q8第二問，我有兩個問題：1）如果我考試的時候用的是rd-rf=f/s而不是（1+rd)/(1+rf)=f/s的公式（如截圖所示），可以嗎？2）上述公式成立的基礎是不是uncovered interest rate parity滿足的情況下？
經(jīng)常看到題目有25-delta put option 這個是指什么？
7. 原本書chapter 15第九題，long calendar spread benefits from small move in the underlying price or an increase in implied volatility, 這個知識點只說了small move in the underlying price， 沒有說是increase還是decrease??？
程寶問答
金程問答
