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5. 百題case 6 第3題：老師，risk reversal collar到底什么時候用比較合適？這個strategy老師上課一帶而過。它和一般的collar strategy (non-reversal)到底什么時候該用哪一個？

這題short BRL就是先借入BRL 那對于上一個例題 借入JPY 卻是shortBRL 換JPY 這倆說法矛盾了吧？謝謝

為啥這題求settlement amount不能用100000*（21.5%-20%）？用標(biāo)準(zhǔn)差那一套公式算呢？謝謝

老師您好，這是derivative的百題， 答案太復(fù)雜了，我想問一下我的思路是否正確。 這道題要算total return， 我把它分成了三個部分，一是投資本身的升值，二是因為spot rate的變化而引起的gain or loss, 三是因為futures 的futures rate 的變化而引起的gain or loss. 謝謝

FRA計算netcost，為什么是27500，不用把180天到期后的折現(xiàn)到90天這個時點后再比較嗎？

百題衍生品第1case的第1小題 為什么答案是10.8%+4.5%=15.3%

百題衍生品第1case

為什么長期要hedge短期不用？不是長期均值回歸而短期波動大嗎

沒有聽懂，視頻9:25處，為啥Rdc波動率的計算公式，w=1？

老師您好， 我想問一下這句話是什么意思呢？The EUR-USDcross-currency basis swap is quoted at -20bps。謝謝

6. 百題case 6 第4題：答案中提到的translation risk是筆誤還是超綱內(nèi)容？

2. 百題case 2 第4題：當(dāng)股票價格是93，而需要賣掉excricese是94的call,為啥是out of the money?

8. 原本書chapter17第11題 答案說：An increase in the expected correlation between movements in the foreign- currency asset returns and movements in the spot exchange rates from 0.50 to 0.80 would increase the domestic- currency return risk but would not change the level of expected domestic- currency return. 這句話怎么解釋？

4. 百題case 5 第4題： 這道題題目中說within the next days implied volatility will revert back to a more usual profile. 什么意思呢？a ususal profile指的是什么？volatility smile 是usual profile還是volatility smirk是ususal profile？

3. 百題case 5 第2題：老師，這道題答案說：the short straddle will have a delta that is close to zero when the options are at the money…這句話我不理解。