老師，這里可以把convexity等同于dispersion嗎，他們的求解公式是不一樣的呀
老師I-spread的 I 是什么英文單詞的縮寫
老師，為什么是直接看speadduration呢，為什么不是△weight*△spread duration呢
第二題的A，如果bear steepen，長短利率均上升，且長端上升更多，而active組合相比于benchmark長短端的exposure均要小，所以price下降也會比benchmark小，這個不算benefit嘛，還是benefit是指要獲利才行，如果跌的更少其實不算benefit
老師，答案中關(guān)于key rate duration的表述是什么意思
老師，dollar duration就是用national principal*duration嗎
老師，為什么經(jīng)濟(jì)變差CDS spread變大后CDS price 變低呢。經(jīng)濟(jì)差違約概率大，CDS價格不是應(yīng)該更貴嗎
照這么說，default rates也不能算macro factors咯
什么是 concentration in commodities？投資債券和大宗商品有關(guān)？
這個公式在哪講過？
老師，題目中說了fixed rate 是10.8，為什么答案選B（fixed rate=15.3呢），為什么固定利率端還要加spread呢
CDS basis，CDS spread，Z-spread這里能否詳細(xì)說明下，CDS spread有公式嗎 basis指的什么
請解釋一下41,43兩問，謝謝
A選項為什么不對？未來volatility更大，不是會引起high yield bond價值更低嗎
2023mockB上午部分，不明白為什么swap BPV要用固定減浮動？謝謝
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