老師您好，這個(gè)第一題和第二題我一起問一下。 AS有個(gè)支浮動(dòng)的貸款， 那應(yīng)該進(jìn)入一個(gè)收浮動(dòng)支固定的swap, 那么swap的durantion= 浮動(dòng)的duration-固定的duration. 那不是cash flow risk 增加， price risk 降低嗎？怎么我的理解跟答案的是相反的呢？還有第一題我想問一下swap里面收的浮動(dòng)利率是10.8%＋4.5%， 我想問一下swap收的固定利率是多少呢？ 為什么答案說的fixed rate也是10.8%＋4.5%呢？謝謝
這倆公式是均正確吧？謝謝
最后一步的分母咋變來的？可以幫我詳細(xì)寫下么謝謝Df*Pf/CF CTD
為啥short future就是降duration？謝謝
老師您好， 這是derivatives的百題，我想問一下這道題怎么理解呢？謝謝
老師您好，這是百題的derivatives，我想問一下這道題怎么做呢？謝謝
為什么Gamma在ATM的時(shí)候最大，在ITM/OTM的時(shí)候接近0？
股票怎么有delta 了？drlta不是股價(jià)變動(dòng)對期權(quán)價(jià)格變動(dòng)的影響嗎
這個(gè)例子舉的是純浮動(dòng)債券吧
你好，關(guān)于theta, 無論是不是歐式看跌它都應(yīng)該是小于0？因?yàn)闊o論看漲還是看跌，passage of time越長說明越接近到期，那么期權(quán)價(jià)值越低，所以小于0. 即便是歐式看跌，如果過了一個(gè)月價(jià)格最低，利潤最高，那么這個(gè)時(shí)候不能行權(quán)，那么往后隨著passage of time變大，價(jià)值還是在變小，那么theta還是小于0.
老師 那個(gè)加息25bp的經(jīng)典例題，想問下如果是降息是不是這么算（見圖）
你好，我看到你給另外一個(gè)同學(xué)的回復(fù)，80%的覆蓋了我得問題。還想問幾個(gè)小問題。第一，答案中的公式是錯(cuò)誤的對吧？deltaofcoveredcall=longstockdelta-shortcalldelta而不是shortforwarddelta?第二，在另外一個(gè)解答以及課上我們都說longforwad=longstock，那么longstockdelta跟shortstockdelta之和是否等于0？第三，如何賣出0.7份的forward？至少不應(yīng)該1份嗎？
衍生部分casebook2012年的ABC三道題目怎么理解？謝謝
cash-secured-put怎么理解？為什么要存錢=X在賬戶？
老師好，我想問一下為什么外國債為什么更需要hedge外匯呢？為什么the correlation between foreign-currency returns and foreign-currency asset returns is greater ffor fixed-income portfolios than for equity portfolios呢？謝謝
程寶問答
金程問答