之前不是說高利率會吸引更多的人在這個國家投資，從而買入更多這個貨幣，那這個貨幣就應(yīng)該增值。為什么反而F
請列出這里的 1.6% 的計算公式，解釋一下這個數(shù)字是怎么計算來的？謝謝
右下角我標(biāo)示的這個陰影部分，按照最近 0.5 的原則，應(yīng)該是 7.5 份合約，為什么是 8 呢？
請問衍生品一門課程中講的期權(quán)是不是都是指的是歐式期權(quán)？
這個題目中的計算我看懂了，但是關(guān)于正負(fù) 0.8 的解釋，我沒看懂
陰影部分這句話怎么理解？
這個第二題，可以是long LLD Future嗎？
這道題第二小問，問的profit或者loss，那答案準(zhǔn)確的應(yīng)該是6,999,700（net position - MV of portfolio）， 還是只看hedge部分的-300呢？
ZAR對HKD貶值，為什麼不對沖呢？
你好老師，到底是strike還是realized volatility的變動導(dǎo)致的?。?
老師，這道題B選項的higher forward premium for INR/USD ，這個應(yīng)該怎么理解呢？
Q2, 請問這里negative carry trade 能夠賺錢是因為covered interest rate parity didn't hold 對嗎？ 如果CIRP hold, positive carry trade 也無法make profit了對嗎？
第3題最后到期把加元的時候，加元的數(shù)量不受匯率變動影響嗎？
請問 第4題，第二個表述，Implementation of expansionary monetary policy in India has contributed to the appreciation of the Indian rupee.根據(jù)interest rate parity,利率下降，會appreciation ,為什么這里又不對了哪？謝謝
老師，這道題我的解法不同，是先算出歐洲和日本的currency貢獻(xiàn)值后（Rfx+Rfx*Rfc），算出來分別為2.1%和3.88%，再按各自25%的權(quán)重進(jìn)行一次加權(quán)求和，答案是一樣的。請問這種解法可以嗎，在考試的時候按自己這個思路做題ok不？
程寶問答
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