為什么如果是一long一short，高相關(guān)性可以幫cross hedge抵掉一部分
官網(wǎng)題，為什么答案選c呢
“同學(xué)您好 你的理解是錯的。 他想借REAL，但是借錢的成本太高了，所以他就借JPY，然后進(jìn)入貨幣互換，換成需要用的REAL?！崩蠋熀茫@是看其他老師回答疑問的話，那既然這樣的話，我需要的是real，那么收的應(yīng)該是real，支出的是yen啊，和題目正好相反，請問我哪理解錯了呢？還有這種題目怎么判斷哪個是支出，哪個是收入呢？
高通脹貨幣貶值，所以資金從挪威流向日本，這里不用考慮后續(xù)挪威加息，利率升高吸引外資對嗎
老師好 瑞典央行貨幣政策緊縮，為什么瑞典克朗/歐元 會有premium? 瑞典央行緊縮，導(dǎo)致瑞典克朗利率上升，短期熱錢流入，長期熱錢撤資 導(dǎo)致瑞典克朗貶值？作為base currency的歐元就有premium？按overshooting理解？因為正文里說的是forward point premium 就是長期看 base currency的歐元升值 瑞典克朗貶值？
出口增加，不是本幣貶值嗎？
老師，第三題，能解釋下為什么資本會從挪威流向日本嗎？是因為日本貨幣更穩(wěn)定嗎？
請問Q2，視頻里說positive carry trade 的收益是正數(shù)？借入美元投資墨西哥貨幣的收益是這樣算的嗎：18.9/19.72*（1+4.5%）-（1+2.21%）=-2.06% ？
請問Q1，short seagull spread 為什么沒有考慮S？是因為文中說他已經(jīng)持有了股票，所以不用再考慮購買嗎？
老師我想問一下我這種直接按匯率換算收益的做法錯在哪里？
請問Q2，無論是positive 還是negative的carry trade，都是以貨幣利率的高低來判斷方向，與最后的profit的正負(fù)沒有關(guān)系？就哪怕positive carry trade做出來的收益是個負(fù)數(shù)也不影響？
B問題，statement2，他說in a bearish market。。。。難道volatility smirk只有再bearish market才成立嗎？沖刺比較說的說在股票市場smirk成立呀。并沒有說是bearish or bullish的時候才成立呀。老師如何看待這個問題？
Q3的b中，能不能寫Norway have a Relative capital outflows, Japan have a Relative capital inflows;
Q5，1、為什么volatility skew要對volatility低買高賣；2、如果是低買高賣為什么不是long ITM put and short ITM call？
為什么short straddle的兩個option都是ATM？
程寶問答
金程問答