金程問(wèn)答
老師，不當(dāng)陳述這里，遺漏事實(shí)和觀點(diǎn)是不是也聯(lián)動(dòng)了5B與客戶的溝通（故意混淆事實(shí)與觀點(diǎn)）是不是同時(shí)違反不當(dāng)陳述和與客戶的溝通？
如何判斷歐洲的法規(guī)是最嚴(yán)格的呢？
能解釋一下這道題嗎？
把模擬業(yè)績(jī)單獨(dú)展現(xiàn)，不與真實(shí)業(yè)績(jī)相連，這個(gè)也是符合GIPS要求的吧？
老師，這個(gè)case的第一和第二題，能提供下最簡(jiǎn)潔的標(biāo)準(zhǔn)答案么？我知道涵蓋了哪些知識(shí)點(diǎn)，但是考試時(shí)總不能寫(xiě)這么多吧？謝謝。
所以performance還有g(shù)oal achievement的最明顯區(qū)別是什么，我感覺(jué)這兩塊的答案可以共用。表現(xiàn)好自然也達(dá)標(biāo)了，達(dá)標(biāo)也說(shuō)明表現(xiàn)是OK的吧
三級(jí) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 構(gòu)建一個(gè)通脹敞口，為啥long通脹型bond，再short掉普通名義國(guó)債不對(duì)？這不就是只剩通脹-linked因子了嗎？
這里不應(yīng)該是五個(gè)相加吧，應(yīng)該是前四個(gè)相加，作為本幣收益率，然后（1+本幣收益率）（1+匯率變動(dòng)）-1，得到總的本幣收益率，老師對(duì)嗎？
第一題B中，買(mǎi)2年put option, 是指買(mǎi)入兩年期看跌利率的債券嗎？?jī)赡旰蠖唐诶氏碌托袡?quán)，上漲就不行權(quán)損失期權(quán)費(fèi)嗎？
原版書(shū)V2 - 第200頁(yè)
case Rosario，這道題為什說(shuō)forward contract的liquidity比f(wàn)utures好呢，forward contract比f(wàn)utures cheaper and more liquidity ,那什么時(shí)候更適合用futures呢
Code of ethics 不是只適用個(gè)人嗎 為什么也可以適用公司
case Rika，持有的GBP資產(chǎn)減少了7000000，為啥rebalancing時(shí)要buy 7000000GBP呢，不時(shí)應(yīng)該sell嗎
case Li Jiang這道題為什么選B呢，a higher forward premium for INR/USD的話，USD升值，期初借了USD換成INR，然后投資INR, 期末要講INR換成USD時(shí)不時(shí)就虧了嗎
老師，這里請(qǐng)?jiān)偈崂硪幌?，利益沖突里面是不包括介紹費(fèi)？這里的解讀是因?yàn)椴皇墙榻B費(fèi)，所以不需要披露在子公司拿到的報(bào)酬？
程寶問(wèn)答
