F公司不是fundamental strategy 嗎 而該策略的缺點(diǎn)就有 value trap 所以我選了它 不是這樣想問題的嗎
第二題為什么不選A
case global mega，關(guān)于 federal fund futures的說法，statement2和statement3為什么不對
老師，case global mega這道題答案是不是算錯了，the gain不是就=vega notional*（σ2-k2）=1000000*（18.83%2-152）*discount rate嗎
解析說bid-ask spread，我寫了commission可以嗎？因為我考慮到如果是forward，broker肯定是要收傭金的。
老師，這道寫作題，第二張圖片highlight的答案我不理解。case里哪里寫了Heselwith的plan assets being insufficient to meet her retirement benefit payments?假設(shè)么？這么假設(shè)沒道理吧，缺多少她要買不同的保險。這答案里也媒體。謝謝。
解析只回答了futures，我答forward或者option可以嗎？
這里notional value為什么和fixed coupon payments相等而不是和fixed coupon bond的par value相等呢？
請問為什么A錯了
老師 這一case的最后一題 如果考試中給的是yield change也就是benchmark 變動的話 是不是不應(yīng)該算入在excess spread return？ 因為這塊只是spread 還是說也應(yīng)該算入
老師為啥ATM 的vega最大？
老師，可轉(zhuǎn)債，買低估債賣股?？赊D(zhuǎn)債本身相當(dāng)于一個bond+call，short stock是hedge delta…不太懂。老師講的也…磕磕巴巴…沒太聽明白。
cross-basis currency basis有明確定義嗎？是用誰減去誰，是前面的貨幣借款利率-后面貨幣的借款利率得出的差值嗎？而且進(jìn)行互換的話，不需要再加上spread了嗎？直接將參考的基準(zhǔn)利率相減就行？
老師 可以解答一下這道題嗎 沒太看懂答案 所以25bps到底起到了一個什么樣的作用呀
老師 請問這類算expected return的題目 - currency return是直接加起來 還是要用（1+RFX)*(1+RFC)-1算呀 這里好像用的后者 但我記得FI第一個reading有道題目是直接加上
程寶問答
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