原版書例題reading13第12頁圖中1203438怎么計(jì)算的
原版書案例題333頁，第一小問為什么是write receiver swaption，而不是write payer swaption
老師，credit curve穩(wěn)定，為什么要加D
老師，這個(gè)易錯(cuò)點(diǎn)這兒，啥意思？
為什么多買522份期貨，既然durationGAP已經(jīng)滿足了。為什么利率下降，資產(chǎn)的久期大于負(fù)債久期，就因?yàn)槠鋬r(jià)值高？
老師，DTS我不懂是什么意思，什么時(shí)候用。包括上面那個(gè)公示。有木有清晰一點(diǎn)的解釋。這個(gè)考點(diǎn)需要掌握到什么程度？
課后題12和17，都是瞬間變動(dòng)，12題是t等于0，而17題沒有。
老師，多國(guó)貨幣的carry trade，這個(gè)圖不明白。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)主要要掌握到哪里？
被中間這四個(gè)暈吐血…long call option on bond future，買future的本質(zhì)？long bond call option本質(zhì)是買option？不太理解這倆區(qū)別。
請(qǐng)教Harlow第6題，固收官網(wǎng)題。
請(qǐng)教Harlow第一題，固收官網(wǎng)題。
請(qǐng)教固收官網(wǎng)題CCHC
固收PPT236頁，那個(gè)VAR的例題，洪老師一共是4步，第一、是把天的波動(dòng)轉(zhuǎn)化成月的波動(dòng)；第二、用月的波動(dòng)乘以利率得出得是一個(gè)單位的波動(dòng)導(dǎo)致的利率變化？（第二步我沒理解為什么是這么計(jì)算，是有公式嗎？）第三部是因?yàn)橹眯艆^(qū)間在99%時(shí)，那個(gè)損失的區(qū)間是2.33倍的一個(gè)單位的波動(dòng)導(dǎo)致的利率變化，就是DELTA—Y的意思，最后根據(jù)久其乘以利率變動(dòng)導(dǎo)致的我們的價(jià)格的損失或增長(zhǎng)。問題一個(gè)是第二步怎么理解，一個(gè)是整理的思路對(duì)不對(duì)？感謝
還有這個(gè)逆向浮動(dòng)利率，跟產(chǎn)生杠桿我也聯(lián)系不上…也是流程不懂
老師我不太懂賣空交易這個(gè)流程，所以不太懂這幾筆費(fèi)用怎么產(chǎn)生杠桿
程寶問答
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