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課后題84頁24題，portfolio2的money duration比outflow portfolio的小啊
課后題83頁第20題，處理非平行移動不是cash flow嗎
關(guān)于positive和nagative butterfly老師在137頁和158頁講的是相反的，到底應(yīng)該哪個正確？ 比如positive butterfly 是concave，那butterfly spread 就應(yīng)該是上升
如果只是要求money duration相等、而PVA不用等于PVL的話，那么比如當(dāng)PVA只有1億，PVL卻有3億的話，資產(chǎn)如何能覆蓋負(fù)債呢？money duration相等，只能保證資產(chǎn)的變動值等于負(fù)債的變動值，如果資產(chǎn)和負(fù)債的初始市值不相等，僅僅變動值相等的話，如何使資產(chǎn)覆蓋負(fù)債呀？
老師好，Repocarrytrade等同于做多國債期貨那里沒聽懂，什么國債期貨是借入保證金？
第9題的B選項(xiàng)為什么不可以呢。在yield curve stable的情況下，為什么要擴(kuò)大duration吶？
reading13課后題：可否講解一下如何combine以及money duration的情況
long put option on bond這個行為是會增加還是減少convexity
講義the yield spread increase at lower credit rating is far greater than the spread decrease in the event of a credit update.這句話怎么理解呢
cash flow matching會面臨reinvestment risk嗎
請問reading13課后題的21題答案解析的A選項(xiàng)解答是不是錯了？
請問reading13的課后題第3題怎么理解？
請問reading13課后題第2題為什么不能通過convexity最大，最漲多跌少的債券，來判斷？
0.525%從何而來？spread改變不是50%嗎，為什么不用0.5？
程寶問答
金程問答