金程問(wèn)答
老師，想問(wèn)一下官網(wǎng)這道題為什么選c，而不是G-spread
defensive factor是什么意思 沒(méi)有太能理解
老師好，請(qǐng)問(wèn)R14 第26題，從圖像上看，peak phase的違約比late expansion phase還少，為什么選A？
老師好，請(qǐng)問(wèn)R14 第21題，答案求△y的時(shí)候并沒(méi)有考慮債券本身的YTM 2.85%，而ppt的例題有考慮本身的yield of 3%，這是為什么？如果按照ppt的方式去解這道題，算到的答案是不一樣的。
R14第28題，對(duì)于roll-down策略在14章中有提及嘛，還是五因子分解的部分講的？A、B選項(xiàng)分別是什么意思？
R14第27題
在計(jì)算portfolio由于spread引起的價(jià)格變動(dòng)時(shí)，圖中畫線的兩個(gè)公式是否都可以算出正確答案？ 公式推導(dǎo)看起來(lái)沒(méi)問(wèn)題，但在計(jì)算第二張圖中的例題時(shí)，并不能得到相同的答案。
這一塊沒(méi)有聽(tīng)懂，ASW和I spread的區(qū)別是什么呢？
R14第9題
R14第4題
第一段話的計(jì)算過(guò)程，是short10年，在計(jì)算duration時(shí)為什么不是減而是加，這個(gè)計(jì)算過(guò)程表達(dá)的意思是？
R13 這道題的久期和凸性是怎么計(jì)算出來(lái)的？
R14課后題第22題答案C為什么不正確
R14課后題第21題與課件236頁(yè)的題類似，課件中的題乘以了yield ，而課后題答案沒(méi)有乘，為什么
R14課后題第12題是不是錯(cuò)了，instantaneous 說(shuō)明t為0，那么t*pod*lgd也是0，答案為什么這一項(xiàng)T=1，第17題也是這種情況
程寶問(wèn)答
