金程問(wèn)答
R14課后題第9題答案A為什么不正確
R12課后題24，根據(jù)immunization 選擇assets money duration 應(yīng)該大于負(fù)債的money duration ，而第二個(gè)組合的money duration 小于負(fù)債的，為什么答案選2
想問(wèn)下固收P236頁(yè)例子中為什么要用yield乘以standard deviation？
課件202頁(yè)negative basis arises if the yield spread is above the CDS spread,and positive basis indicates a yield spread in excess of the CDS market 這句話(huà)是不是后半句錯(cuò)了
這里為什么沒(méi)有用五因子模型直接加強(qiáng)外匯部分的gain or loss，而是相乘減1
課件146頁(yè)和149頁(yè)都有l(wèi)ong futures position 和received fixed swap 兩個(gè)表格里的return 為什么不一樣
老師好，這道題不會(huì)
.18.-20的計(jì)算rolldown會(huì)計(jì)算
R13，9.10.13類(lèi)似這種選策略的題該如何做。原版書(shū)和講義中很多的策略表格，該如何理解，基礎(chǔ)課沒(méi)有對(duì)這些策略的表格詳細(xì)分析。求解。
這道題可不可以理解為，1.對(duì)于Frech long CDS，當(dāng)時(shí)long的時(shí)候CDS spread 110bps，后續(xù)spread增加10bps，得到的保護(hù)多了10bps所以是gain 2.還有一個(gè)問(wèn)題，為什么short risk 計(jì)算gain時(shí)notional 是正數(shù)、spread duration 是負(fù)數(shù)，而long risk 時(shí)notional 是負(fù)數(shù)、duration 是正數(shù)，因?yàn)橐粋€(gè)spread 變寬一個(gè)變窄，spread 變化前面的應(yīng)該一個(gè)正號(hào)一個(gè)負(fù)號(hào)，為什么都是負(fù)號(hào)
這里的CDS price與購(gòu)買(mǎi)CDS支付的premium 是一個(gè)概念嗎
這張表格里的expected unhedged return 為什么只有第二個(gè)加了一項(xiàng)，請(qǐng)解釋一下加的long versus short term rate differential for lower yielding currency 是什么意思，其他三個(gè)為什么沒(méi)有
R13第21題答疑
這里C選擇的再說(shuō)什么沒(méi)看懂英文的意思
B選項(xiàng)說(shuō)的是什么意思？
程寶問(wèn)答
