金程問(wèn)答
R13 例題6，打問(wèn)號(hào)的部分沒(méi)懂。
這道題的價(jià)格變動(dòng)是如何計(jì)算出來(lái)的？
課后題91頁(yè)第4題a和b選項(xiàng)怎么不對(duì)
課后題90頁(yè)第21題請(qǐng)老師講一下三個(gè)選項(xiàng)。另為什么答案里面說(shuō)bear steepen和bull steepen中的2year YTM是unchanged
課后題90頁(yè)第19題為什么不是1%+1.5%，而是乘
這個(gè)bond yield就是bond的irr嗎？swap yield呢？
課后題89頁(yè)第15題請(qǐng)老師講下a和c選項(xiàng)
課后題88頁(yè)第14題請(qǐng)老師講解一下
課后題88頁(yè)第12題請(qǐng)老師講解一下
課后題87頁(yè)10題請(qǐng)老師講解一下3個(gè)答案
課后題87頁(yè)第8題positive butterfly到底是concave還是convex，老師ppt講的有沖突
課后題86頁(yè)第3題為什么答案說(shuō)是net long 9year
課后題85頁(yè)25題什么是duration gaps
對(duì)于single liability的immunization只是convexity最小，沒(méi)有要求要cover outflow portfolio的convexity？
課后題82頁(yè)17題請(qǐng)老師講一下a和b選項(xiàng)
程寶問(wèn)答
